| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 区块链研究 | 第10-11页 |
| 1.3.2 预售 | 第11-12页 |
| 1.3.3 金融工具 | 第12-13页 |
| 1.3.4 小结 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 创新之处 | 第15-16页 |
| 2.区块链与原油概述 | 第16-28页 |
| 2.1 区块链概述 | 第16-21页 |
| 2.1.1 中心化到分布式 | 第16-17页 |
| 2.1.2 区块链工作过程 | 第17-20页 |
| 2.1.3 区块链潜在的应用前景 | 第20-21页 |
| 2.2 原油概述 | 第21-28页 |
| 2.2.1 原油的分布 | 第22-23页 |
| 2.2.2 原油生产与消费 | 第23-24页 |
| 2.2.3 主要原油期货交易所及品种 | 第24-28页 |
| 3 原油预售合约的设计及短期预售合约的定价 | 第28-43页 |
| 3.1 基于区块链的原油预售合约的设计 | 第28-30页 |
| 3.2 数据样本的选取 | 第30-31页 |
| 3.3 短期内原油收益率过程的假设和验证 | 第31-37页 |
| 3.3.1 短期内原油收益率满足O-U过程的假设 | 第31-32页 |
| 3.3.2 短期内原油收益率满足O-U过程的参数估计方法 | 第32-34页 |
| 3.3.3 短期内原油收益率满足O-U过程的参数估计与验证 | 第34-37页 |
| 3.4 短期原油预售合约的定价 | 第37-43页 |
| 3.4.1 原油远期价格的预测及合约预售价格的确定 | 第37页 |
| 3.4.2 原油收益率满足O-U过程的期权价格 | 第37-40页 |
| 3.4.3 原油预售合约的执行价格上限与下限 | 第40-43页 |
| 4 跳扩散过程下原油预售合约的定价 | 第43-48页 |
| 4.1 Poisson跳扩散模型 | 第43-44页 |
| 4.1.1 Poisson过程 | 第43-44页 |
| 4.1.2 Poisson跳扩散模型 | 第44页 |
| 4.2 原油收益率的跳扩散过程的参数估计 | 第44-46页 |
| 4.3 跳扩散过程下原油远期预售合约的定价 | 第46-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 论文总结 | 第48页 |
| 5.2 展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
