| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.1.1 Vasicek模型 | 第14页 |
| 1.1.2 CIR模型 | 第14-15页 |
| 1.1.3 CKLS模型 | 第15页 |
| 1.1.4 灰色预测模型 | 第15-16页 |
| 1.2 本文研究内容 | 第16-18页 |
| 第二章 Vasicek模型和CIR模型的价格公式 | 第18-25页 |
| 2.1 Vasicek模型的价格公式 | 第18-21页 |
| 2.2 CIR模型的价格公式 | 第21-25页 |
| 第三章 Girsanov变换下CKLS模型的显式解及其分布 | 第25-39页 |
| 3.1 CKLS模型和CIR模型之间的联系 | 第25-29页 |
| 3.2 {R_t}是关于概率P的一个真实的鞅 | 第29-33页 |
| 3.3 CKLS模型在Girsanov变换下的显式解及分布 | 第33-36页 |
| 3.4 r_t的矩估计 | 第36-39页 |
| 第四章 国债的利率期限结构实证分析 | 第39-46页 |
| 4.1 伪极大似然估计法 | 第39-42页 |
| 4.2 中国银行间回购利率数据的实证分析 | 第42-43页 |
| 4.2.1 银行间1天回购利率(R001) | 第42-43页 |
| 4.2.2 银行间7天回购利率(R007) | 第43页 |
| 4.3 美国国债数据的实证分析 | 第43-46页 |
| 4.3.1 美国三年期国债收益率 | 第44页 |
| 4.3.2 美国十年期国债收益率 | 第44-46页 |
| 第五章 灰色预测模型与AR模型相结合的实证分析 | 第46-55页 |
| 5.1 基于灰色预测模型的实证分析 | 第47-49页 |
| 5.2 基于AR模型的实证分析 | 第49-52页 |
| 5.3 灰色预测模型与AR模型相结合的预测 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第69-70页 |
| 作者和导师简介 | 第70-71页 |
| 附件 | 第71-72页 |