| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3 分析思路与框架 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 创新与不足 | 第18-20页 |
| 第二章 货币政策传导机制和传导渠道理论 | 第20-28页 |
| 2.1 货币政策传导机制 | 第20-23页 |
| 2.1.1 维克塞尔的累积过程理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 凯恩斯的需求管理理论 | 第21-22页 |
| 2.1.3 希克斯和汉森的IS-LM模型 | 第22-23页 |
| 2.1.4 新古典综合学派的货币政策理论 | 第23页 |
| 2.2 货币政策传导渠道 | 第23-26页 |
| 2.2.1 利率传导渠道 | 第24-25页 |
| 2.2.2 其他资产价格渠道 | 第25页 |
| 2.2.3 信用传导渠道 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 货币政策市场利率传导渠道有效性分析 | 第28-39页 |
| 3.1 利率传导渠道的简化模型 | 第28-29页 |
| 3.2 VAR模型的建立 | 第29-32页 |
| 3.2.1 数据描述与分析 | 第29-30页 |
| 3.2.2 VAR模型设定 | 第30-32页 |
| 3.3 SVAR模型的建立和分析 | 第32-38页 |
| 3.3.1 脉冲响应函数长短期效应分析 | 第32-36页 |
| 3.3.2 方差分解贡献率分析 | 第36-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 货币政策传导渠道市场利率节点分析 | 第39-46页 |
| 4.1 SHIBOR利率运行现状 | 第39页 |
| 4.2 SHIBOR利率基准性分析 | 第39-43页 |
| 4.2.1 SHIBOR利率走势分析 | 第40页 |
| 4.2.2 SHIBOR利率与其他货币市场利率的联系 | 第40-43页 |
| 4.3 SHIBOR利率期限结构分析 | 第43-45页 |
| 4.3.1 预期理论方程 | 第43-44页 |
| 4.3.2 预期理论的验证和分析 | 第44-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章货币政策传导渠道外部传导环节分析 | 第46-56页 |
| 5.1 企业对市场利率的敏感性分析 | 第46-50页 |
| 5.1.1 企业投融资活动的敏感性分析 | 第46-48页 |
| 5.1.2 企业家信心指数和企业景气指数的弹性系数分析 | 第48-50页 |
| 5.2 居民对市场利率的敏感性分析 | 第50-54页 |
| 5.2.1 居民投资和消费行为的敏感性分析 | 第50-52页 |
| 5.2.2 城镇储户收入与物价扩散指数的弹性系数分析 | 第52-54页 |
| 5.3 本章小结 | 第54-56页 |
| 第六章 研究结论和政策建议 | 第56-60页 |
| 6.1 研究结论 | 第56-58页 |
| 6.1.1 货币政策市场利率传导渠道通而不畅 | 第56页 |
| 6.1.2 SHIBOR利率的基准性和期限结构存在缺陷 | 第56-57页 |
| 6.1.3 微观主体对SHIBOR利率敏感性较低 | 第57-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附件 | 第66页 |
