美式障碍期权价格的两种快速估值方法研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文主要结果 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-18页 |
| 2.1 随机波动率的基础知识 | 第13-15页 |
| 2.1.1 对偶性的相关概念 | 第13-14页 |
| 2.1.2 随机波动率模型 | 第14-15页 |
| 2.2 障碍期权的相关概念 | 第15-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 一般自对偶性方法估值美式障碍期权的价格 | 第18-27页 |
| 3.1 一般自对偶性的扩展 | 第18-21页 |
| 3.2 美式向上敲入看跌期权的估值 | 第21-23页 |
| 3.3 辅助函数及其性质 | 第23页 |
| 3.4 美式向下敲入看跌期权的估值 | 第23-24页 |
| 3.5 修正未定权益的对冲策略 | 第24-26页 |
| 3.6 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 运用LCT方法估值美式巴黎期权 | 第27-38页 |
| 4.1 模型的建立 | 第27-29页 |
| 4.1.1 美式向下敲出巴黎看涨期权 | 第28-29页 |
| 4.1.2 美式向上敲出巴黎看跌期权 | 第29页 |
| 4.2 运用LCT方法估值美式巴黎期权 | 第29-37页 |
| 4.2.1 美式巴黎向下敲出看涨期权的估值 | 第30-34页 |
| 4.2.2 美式巴黎向上敲出看跌期权的估值 | 第34-37页 |
| 4.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附件 | 第45页 |
