| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 引言和研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 论文框架和内容 | 第13-15页 |
| 1.5 研究的创新点 | 第15-16页 |
| 2. 国内外股票收益与风险关系的研究综述 | 第16-21页 |
| 2.1 国外股票收益和风险关系研究综述 | 第16-17页 |
| 2.2 我国股票收益和风险关系研究综述 | 第17-19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-21页 |
| 3. 研究股票风险与收益有关的基本理论 | 第21-33页 |
| 3.1 股票收益理论 | 第21-24页 |
| 3.1.1 马科维茨的均值一方差组合模型 | 第21-22页 |
| 3.1.2 资本资产定价模型 | 第22页 |
| 3.1.3 套利定价理论 | 第22页 |
| 3.1.4 Fama和French三因素模型 | 第22-24页 |
| 3.2 影响股票收益的风险因素 | 第24-26页 |
| 3.3 单因素方差分析 | 第26页 |
| 3.4 一元、多元和逐步回归分析 | 第26-28页 |
| 3.4.1 一元回归模型 | 第27页 |
| 3.4.2 多元回归模型 | 第27-28页 |
| 3.4.3 逐步回归模型 | 第28页 |
| 3.5 面板数据模型 | 第28-33页 |
| 3.5.1 面板数据的概念 | 第28-30页 |
| 3.5.2 固定效应模型 | 第30-31页 |
| 3.5.3 随机效应模型 | 第31-32页 |
| 3.5.4 模型设定检验 | 第32-33页 |
| 4. 选取股票样本对象和数据说明 | 第33-37页 |
| 4.1 样本股票的选择 | 第33页 |
| 4.2 样本时限的确定 | 第33页 |
| 4.3 面板数据回归模型变量选择 | 第33-36页 |
| 4.4 股票价格的离散系数和股票的收益率数据 | 第36-37页 |
| 5. 实证分析 | 第37-85页 |
| 5.1 对全部样本的分析 | 第37-43页 |
| 5.1.1 描述统计分析 | 第37-38页 |
| 5.1.2 回归分析 | 第38-43页 |
| 5.2 板块对股票价格离散系数和股票收益影响的方差分析 | 第43-45页 |
| 5.2.1 板块对股票价格离散系数影响的方差分析 | 第43页 |
| 5.2.2 板块对股票收益率影响的方差分析 | 第43-45页 |
| 5.3 股票规模对股票价格离散系数和股票收益影响的方差分析 | 第45-47页 |
| 5.3.1 股票规模对股票价格离散系数影响的方差分析 | 第45页 |
| 5.3.2 股票规模对股票收益率影响的方差分析 | 第45-47页 |
| 5.4 分板块研究股票价格离散系数与收益率的关系 | 第47-64页 |
| 5.4.1 对环保板块股票价格离散系数和收益率之间关系的分析 | 第47-51页 |
| 5.4.2 对铁路基建板块股票价格离散系数和收益率之间关系的分析 | 第51-55页 |
| 5.4.3 对房地产板块股票价格离散系数和收益率之间关系的分析 | 第55-60页 |
| 5.4.4 对银行板块股票价格离散系数和收益率之间关系的分析 | 第60-64页 |
| 5.5 分股票规模研究股票价格离散系数与收益率的关系 | 第64-80页 |
| 5.5.1 对小盘股股票价格离散系数和收益率之间关系的分析 | 第64-68页 |
| 5.5.2 对中盘股股票价格离散系数和收益率之间关系的分析 | 第68-72页 |
| 5.5.3 对大盘股股票价格离散系数和收益率之间关系的分析 | 第72-76页 |
| 5.5.4 对超级大盘股股票价格离散系数和收益率之间关系的分析 | 第76-80页 |
| 5.6 股票板块因素、股票规模因素风险与收益率关系小结 | 第80-85页 |
| 5.6.1 分板块股票风险与收益率关系小结 | 第80-82页 |
| 5.6.2 分股票规模股票风险与收益率关系小结 | 第82-85页 |
| 6. 结论 | 第85-88页 |
| 6.1 研究结论 | 第85页 |
| 6.2 对投资者的投资建议 | 第85-86页 |
| 6.3 政策建议 | 第86-87页 |
| 6.4 研究局限与展望 | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-90页 |
| 附录A | 第90-92页 |
| 作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第92-94页 |
| 学位论文数据集 | 第94页 |
