| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容和思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第15-16页 |
| 1.5 研究特点与不足 | 第16-18页 |
| 第2章 我国影子银行概况 | 第18-29页 |
| 2.1 影子银行的界定和特征 | 第18-19页 |
| 2.2 我国影子银行的划分 | 第19-20页 |
| 2.3 我国影子银行发展情况和形成原因 | 第20-21页 |
| 2.4 我国影子银行规模测算 | 第21-27页 |
| 2.4.1 金融机构类影子银行规模 | 第21-24页 |
| 2.4.2 民间金融类影子银行规模 | 第24-26页 |
| 2.4.3 我国影子银行总体规模 | 第26-27页 |
| 2.5 我国影子银行的风险 | 第27-29页 |
| 第3章 金融稳定性及其测算 | 第29-36页 |
| 3.1 金融稳定相关理论简述 | 第29-30页 |
| 3.2 我国金融稳定性的评价方法 | 第30-31页 |
| 3.3 我国金融稳定性的测算 | 第31-36页 |
| 3.3.1 构建金融稳定性指标体系 | 第31-32页 |
| 3.3.2 确定测算金融稳定性指数方法 | 第32页 |
| 3.3.3 主成分分析法测算金融稳定性指数 | 第32-36页 |
| 第4章 我国影子银行和金融稳定性关系的实证分析 | 第36-54页 |
| 4.1 我国影子银行规模和金融稳定性的阈值效应分析 | 第36-43页 |
| 4.1.1 模型、变量及数据说明 | 第37-39页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第39页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第39-40页 |
| 4.1.4 模型回归和分析 | 第40-43页 |
| 4.2 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应分析 | 第43-54页 |
| 4.2.1 指标选取及处理 | 第43-44页 |
| 4.2.2 描述性统计 | 第44-45页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.2.4 VaR值计算 | 第46-50页 |
| 4.2.5 风险溢出效应的计算及结果分析 | 第50-54页 |
| 第5章 对策建议 | 第54-56页 |
| 5.1 防控影子银行规模增长带来的消极作用 | 第54页 |
| 5.2 继续加强影子银行和其他金融机构间的防火墙建设 | 第54-55页 |
| 5.3 严控民间金融类影子银行的风险溢出效应 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |