| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第6-8页 |
| 1.3 本文主要工作 | 第8-9页 |
| 2 预备知识 | 第9-12页 |
| 2.1 Heath‐Jarrow‐Morton 框架理论 | 第9页 |
| 2.2 Euler‐Maruyama 近似 | 第9-10页 |
| 2.3 随机分析的一些定理 | 第10-12页 |
| 3 市场设定 | 第12-17页 |
| 3.1 金融市场设定 | 第12-15页 |
| 3.2 保险市场设定 | 第15-17页 |
| 4 状态依赖型波动项的 HJM 模型 | 第17-23页 |
| 4.1 情形一 | 第17-19页 |
| 4.2 情形二 | 第19-21页 |
| 4.3 递推公式 | 第21-23页 |
| 5 趸缴保费 | 第23-29页 |
| 5.1 确定性给付投资连结产品的趸缴保费 | 第23页 |
| 5.2 纯投资连结产品的趸缴保费 | 第23-25页 |
| 5.3 带有最低保证金额的投资连结产品的趸缴保费 | 第25-26页 |
| 5.4 有给付上限、带最低保证金额的投资连结产品的趸缴保费 | 第26-29页 |
| 6 Monte Carlo 数值模拟及展望 | 第29-32页 |
| 6.1 数值模拟 | 第29-31页 |
| 6.2 展望 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 附录 | 第35-37页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |