不完全市场下的股指期货研究--基于沪深300指数期货实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第11页 |
| 1.4 论文创新点与不足 | 第11-12页 |
| 2 股指期货定价模型 | 第12-23页 |
| 2.1 完全市场下的股指期货定价模型回顾 | 第12-15页 |
| 2.1.1 持有成本定价模型 | 第12-13页 |
| 2.1.2 随机利率定价模型 | 第13-14页 |
| 2.1.3 一般均衡定价模型 | 第14-15页 |
| 2.2 不完全市场下的股指期货定价模型 | 第15-18页 |
| 2.2.1 模型产生的背景 | 第15-16页 |
| 2.2.2 模型的建立 | 第16-18页 |
| 2.3 预期模型的参数估计 | 第18-20页 |
| 2.4 市场不完全度 | 第20-23页 |
| 2.4.1 市场不完全度的概念 | 第20-21页 |
| 2.4.2 市场不完全度的性质 | 第21-23页 |
| 3 不完全市场定价实证分析 | 第23-42页 |
| 3.1 数据的选取与说明 | 第23-24页 |
| 3.1.1 合约的描述 | 第23-24页 |
| 3.1.2 数据的选取 | 第24页 |
| 3.2 价格预期模型的参数估计实证分析 | 第24-29页 |
| 3.2.1 隐含参数估计法的实证分析 | 第25-26页 |
| 3.2.2 适应预期参数估计法的实证分析 | 第26-27页 |
| 3.2.3 直接法估计参数实证分析 | 第27-29页 |
| 3.2.4 参数估计结果比较 | 第29页 |
| 3.3 股指期货定价的实证分析 | 第29-37页 |
| 3.3.1 持有成本定价模型的实证分析 | 第29-31页 |
| 3.3.2 随机利率定价模型的实证分析 | 第31-33页 |
| 3.3.3 一般均衡定价模型的实证分析 | 第33-35页 |
| 3.3.4 不完全市场下预期定价模型的实证分析 | 第35-36页 |
| 3.3.5 各定价模型的定价效果比较 | 第36-37页 |
| 3.4 中国股指期货市场市场不完全度实证分析 | 第37-42页 |
| 4 总结与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
