| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-14页 |
| 表目录 | 第14-16页 |
| 图目录 | 第16-18页 |
| 第1章 绪论 | 第18-28页 |
| ·研究背景和意义 | 第18-21页 |
| ·研究背景 | 第18-19页 |
| ·研究意义 | 第19-21页 |
| ·商业银行高端个人客户群的范围界定 | 第21-22页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第22-24页 |
| ·研究内容 | 第22-24页 |
| ·论文结构 | 第24页 |
| ·研究方法与论文的创新处 | 第24-28页 |
| ·研究方法 | 第24-25页 |
| ·论文的创新点 | 第25-28页 |
| 第2章 文献综述 | 第28-50页 |
| ·关于资产配置重要性的文献概述 | 第28-30页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置的理论基础概述 | 第30-44页 |
| ·Markowitz的均值-方差投资组合理论 | 第30-31页 |
| ·Sharpe的资本资产定价模型 | 第31-33页 |
| ·Black-Litterman模型概述 | 第33-38页 |
| ·基于VaR的风险度量方法概述 | 第38-44页 |
| ·国内商业银行高端个人客户群资产配置服务现状概述 | 第44-48页 |
| ·国内相关文献研究概述 | 第44-47页 |
| ·国内商业银行向高端个人客户群提供服务的现状概述 | 第47-48页 |
| ·评论 | 第48-50页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置的理论基础评论 | 第48-49页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置服务研究的评论 | 第49-50页 |
| 第3章 商业银行高端个人客户群资产配置特征分析 | 第50-70页 |
| ·商业银行高端个人客户群特征的研究概述 | 第50-53页 |
| ·调研方案设计 | 第53-54页 |
| ·调查样本的确定 | 第53页 |
| ·调查问卷设计 | 第53-54页 |
| ·问卷的发放与回收 | 第54页 |
| ·商业银行高端个人客户资产配置调查问卷效度与信度分析 | 第54-58页 |
| ·商业银行高端个人客户资产配置调查问卷的效度分析 | 第54-56页 |
| ·商业银行高端个人客户资产配置调查问卷的信度分析 | 第56-58页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置特征的统计分析 | 第58-68页 |
| ·商业银行高端个人客户群的基本情况分析 | 第58-60页 |
| ·商业银行高端个人客户群的投资知识与经验分析 | 第60-63页 |
| ·商业银行高端个人客户群的投资目标与期限分析 | 第63-65页 |
| ·商业银行高端个人客户群的风险偏好分析 | 第65-66页 |
| ·商业银行高端个人客户群的观点与自信度 | 第66-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第4章 商业银行高端个人客户群资产配置产品分析 | 第70-102页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置产品的收益与风险分析 | 第70-77页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置产品的历史收益特征 | 第70-72页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置产品的风险分析 | 第72-77页 |
| ·资产配置产品受宏观经济因素影响的实证分析 | 第77-94页 |
| ·实证方法的选择 | 第77-80页 |
| ·样本变量选择 | 第80-82页 |
| ·资产配置产品受宏观经济因素影响的实证结果分析 | 第82-94页 |
| ·通货膨胀背景下商业银行高端个人客户群的产品配置 | 第94-100页 |
| ·美林投资时钟理论概述 | 第94-96页 |
| ·通货膨胀背景下商业银行高端个人客户群的产品配置 | 第96-100页 |
| ·本章小结 | 第100-102页 |
| 第5章 商业银行高端个人客户群资产配置模型构建 | 第102-126页 |
| ·BLACK-LITTERMAN模型概述 | 第102-107页 |
| ·BL模型简介 | 第102-103页 |
| ·BL模型与MV模型的比较 | 第103-105页 |
| ·BL模型的逻辑关系 | 第105-106页 |
| ·BL模型的适用性 | 第106-107页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置模型的构建 | 第107-121页 |
| ·BL-Inflation资产配置模型的构建 | 第107-116页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置模型的构建 | 第116-121页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置模型应用说明 | 第121-124页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置模型参数说明 | 第121-122页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置模型应用流程 | 第122-124页 |
| ·本章小结 | 第124-126页 |
| 第6章 商业银行高端个人客户群资产配置实证检验 | 第126-146页 |
| ·数据来源 | 第126页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置模型参数计算结果 | 第126-129页 |
| ·商业银行高端个人客户群资产配置实证分析 | 第129-133页 |
| ·三种资产配置模型比较 | 第130-131页 |
| ·均衡投资组合与BL-Inflation-VaR资产配置模型比较 | 第131-132页 |
| ·调查问卷结果与BL-Inflation-VaR资产配置模型比较 | 第132-133页 |
| ·对商业银行的启示及对策建议 | 第133-144页 |
| ·多样化的高端个人客户细分方法 | 第133-135页 |
| ·高端个人客户需求导向下的产品创新 | 第135-137页 |
| ·构建有效的资产配置框架,建立新型服务模式 | 第137-140页 |
| ·风险的防范 | 第140-143页 |
| ·高端人才的获取和培养 | 第143-144页 |
| ·本章小结 | 第144-146页 |
| 第7章 结论与研究展望 | 第146-150页 |
| ·论文的主要工作与结论 | 第146-148页 |
| ·研究不足及进一步研究方向 | 第148-150页 |
| 参考文献 | 第150-162页 |
| 附录 | 第162-180页 |
| 附录1:商业银行高端个人客户群划分方法及客户特征 | 第162-164页 |
| 附录2:商业银行高端个人客户资产配置调查问卷 | 第164-168页 |
| 附录3:格兰杰因果检验 | 第168-169页 |
| 附录4:上证综指和上证国债指数方差分解图 | 第169-171页 |
| 附录5:BLACK-LITTERMAN模型证明 | 第171-177页 |
| 附录6:第6章实证分析用原始数据 | 第177-180页 |
| 攻读博士学位期间科研情况 | 第180-182页 |
| 致谢 | 第182页 |
