分级基金套利交易研究
| 中文摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的 | 第11页 |
| 1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第12-13页 |
| 1.5 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.5.1 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.5.2 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 1.5.3 文献小结 | 第16-17页 |
| 1.6 研究框架 | 第17-18页 |
| 第二章 分级基金概述 | 第18-29页 |
| 2.1 分级基金的定义 | 第18-19页 |
| 2.2 分级基金的发展历史 | 第19-20页 |
| 2.3 分级基金的三类份额 | 第20-22页 |
| 2.3.1 分级基金基础份额 | 第20-21页 |
| 2.3.2 分级基金的稳健份额 | 第21页 |
| 2.3.3 分级基金的进取份额 | 第21-22页 |
| 2.4 分级基金的配对转换机制 | 第22-24页 |
| 2.5 分级基金折算机制 | 第24-28页 |
| 2.5.1 定期折算机制 | 第24-26页 |
| 2.5.2 不定期折算机制 | 第26-28页 |
| 2.6 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 分级基金套利交易的原理及研究方法 | 第29-35页 |
| 3.1 配对转换套利交易原理与研究方法 | 第29-32页 |
| 3.1.1 配对转换套利交易原理 | 第29-31页 |
| 3.1.2 配对转换套利研究方法 | 第31-32页 |
| 3.2 统计套利交易原理与研究方法 | 第32-35页 |
| 3.2.1 统计套利交易原理 | 第32-33页 |
| 3.2.2 统计套利研究方法 | 第33-35页 |
| 第四章 分级基金套利交易实证检验 | 第35-57页 |
| 4.1 配对转换套利交易实证研究 | 第35-42页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第35-36页 |
| 4.1.2 数据分析 | 第36-39页 |
| 4.1.3 实证检验结果 | 第39-42页 |
| 4.2 统计套利交易实证分析 | 第42-57页 |
| 4.2.1 样本选择 | 第42-43页 |
| 4.2.2 相关性分析 | 第43-44页 |
| 4.2.3 实证检验结果 | 第44-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第57-58页 |
| 5.2 研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
