| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 相关概念说明 | 第10-18页 |
| 1.3.1 中期票据 | 第10-12页 |
| 1.3.2 中期票据利差 | 第12-15页 |
| 1.3.3 债券收益率曲线与利率期限结构 | 第15-18页 |
| 1.4 论文结构 | 第18-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-25页 |
| 2.1 信用利差与信用风险的相关性研究 | 第19-20页 |
| 2.2 信用利差与宏观经济变量的相关性研究 | 第20-22页 |
| 2.2.1 国外信用利差与宏观经济变量的相关性研究 | 第20-21页 |
| 2.2.2 国内信用利差与宏观经济变量的相关性研究 | 第21-22页 |
| 2.3 信用利差与流动性风险的相关性研究 | 第22-23页 |
| 2.3.1 国外信用利差与流动性风险的相关性研究 | 第22-23页 |
| 2.3.2 国内信用利差与流动性风险的相关性研究 | 第23页 |
| 2.4 国内债券市场综合研究 | 第23页 |
| 2.5 国内外关于信用利差研究对本文的启示 | 第23-25页 |
| 第3章 实证变量选取 | 第25-35页 |
| 3.1 与宏观经济有关的债券信用利差影响指标的选取 | 第25-29页 |
| 3.1.1 无风险利率 | 第25-27页 |
| 3.1.2 GDP相关指标 | 第27-28页 |
| 3.1.3 通货膨胀指标的选取 | 第28-29页 |
| 3.2 流动性指标 | 第29-31页 |
| 3.2.1 股票市场收益率 | 第29-30页 |
| 3.2.2 债券市场资金供求指标 | 第30-31页 |
| 3.2.3 中期票据换手率指标 | 第31页 |
| 3.3 货币政策相关指标 | 第31-32页 |
| 3.4 被解释变量的选择 | 第32页 |
| 3.5 变量使用总结 | 第32-35页 |
| 第4章 实证研究 | 第35-51页 |
| 4.1 分析单个因素对信用利差的影响 | 第35-48页 |
| 4.1.1 价格因素 | 第35-36页 |
| 4.1.2 GDP相关指标 | 第36-38页 |
| 4.1.3 债券市场相关流动性指标 | 第38-44页 |
| 4.1.4 无风险收益率相关指标 | 第44-48页 |
| 4.2 考虑控制期限和评级下各因素对信用利差的影响 | 第48-51页 |
| 第5章 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
