金砖国家股市联动性实证分析
| 论文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 本文框架与特色 | 第12-14页 |
| 2 股市联动的研究现状 | 第14-20页 |
| 2.1 国内外相关研究 | 第14-20页 |
| 2.1.1 协整理论 | 第14-16页 |
| 2.1.2 ARCH/GARCH族类理论 | 第16-20页 |
| 3 金砖国家股市联动的经济学分析 | 第20-29页 |
| 3.1 金砖国家之间的联系 | 第22-24页 |
| 3.2 金砖五国之间的差异 | 第24-26页 |
| 3.3 股票市场的联动性理论基础 | 第26-29页 |
| 4 金砖五国的联动性实证分析 | 第29-52页 |
| 4.1 股市联动性理论研究方法 | 第29-32页 |
| 4.1.1 单位根检验 | 第29页 |
| 4.1.2 协整理论 | 第29-30页 |
| 4.1.3 Granger因果关检验 | 第30-31页 |
| 4.1.4 GARCH模型 | 第31-32页 |
| 4.2 数据序列的选取和处理 | 第32-38页 |
| 4.2.1 样本数据的选择 | 第32-35页 |
| 4.2.2 收益率序列的基本统计特征 | 第35-38页 |
| 4.3 实证分析 | 第38-52页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第38-40页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第40-41页 |
| 4.3.3 Granger因果检验 | 第41-43页 |
| 4.3.4 VAR模型分析 | 第43-46页 |
| 4.3.5 滚动GARCH模型分析 | 第46-52页 |
| 5 结论 | 第52-55页 |
| 5.1 政策建议 | 第52-53页 |
| 5.2 投资者的建议 | 第53页 |
| 5.3 不足之处 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
