| 摘要 | 第5-7页 |
| ABATRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.2 问题的提出和研究意义 | 第15-18页 |
| 1.3 研究内容和结构安排 | 第18-21页 |
| 1.4 研究方法和主要创新点 | 第21-24页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4.2 主要创新点 | 第22-24页 |
| 第二章 相关理论介绍与文献综述 | 第24-42页 |
| 2.1 前景理论 | 第24-28页 |
| 2.1.1 前景理论 | 第24-26页 |
| 2.1.2 动态前景理论 | 第26-28页 |
| 2.2 Alpha投资理论 | 第28-32页 |
| 2.3 投资组合理论 | 第32-34页 |
| 2.4 投资组合风险管理方法 | 第34-41页 |
| 2.4.1 VaR风险管理方法 | 第34-35页 |
| 2.4.2 资产波动率 | 第35-37页 |
| 2.4.3 资产相关性 | 第37-41页 |
| 2.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第三章 基于多源信息集成的Alpha资产选择 | 第42-57页 |
| 3.1 引言 | 第42-43页 |
| 3.2 Alpha投资模型 | 第43-44页 |
| 3.3 基于多源信息集成的Alpha资产选择 | 第44-49页 |
| 3.3.1 公司价值系数 | 第44-46页 |
| 3.3.2 市场趋势 | 第46-48页 |
| 3.3.3 基于多源信息集成的Alpha资产选择 | 第48-49页 |
| 3.4 实证分析 | 第49-56页 |
| 3.4.1 数据来源和样本说明 | 第49-50页 |
| 3.4.2 估计方法 | 第50-51页 |
| 3.4.3 实证结果 | 第51-56页 |
| 3.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第四章 基于动态前景效用的变权Alpha投资组合模型 | 第57-81页 |
| 4.1 引言 | 第57页 |
| 4.2 投资组合模型 | 第57-59页 |
| 4.3 变权Alpha投资组合模型 | 第59-61页 |
| 4.3.1 Alpha投资组合 | 第59-60页 |
| 4.3.2 变权Alpha投资组合 | 第60-61页 |
| 4.4 变权Alpha投资组合风险约束 | 第61-66页 |
| 4.4.1 VaR风险约束 | 第61-62页 |
| 4.4.2 Realized-GARCH边缘分布 | 第62-65页 |
| 4.4.3 Clayton-Copula相关性 | 第65-66页 |
| 4.5 基于动态前景效用的变权Alpha投资组合模型 | 第66-69页 |
| 4.5.1 动态前景效用 | 第66-68页 |
| 4.5.2 基于动态前景效用函数的变权Alpha投资组合 | 第68-69页 |
| 4.6 实证方法 | 第69-80页 |
| 4.6.1 样本选取及描述性统计 | 第69-70页 |
| 4.6.2 估计方法 | 第70-72页 |
| 4.6.3 实证结果 | 第72-77页 |
| 4.6.4 稳健性检验 | 第77-80页 |
| 4.7 本章小结 | 第80-81页 |
| 第五章 基于动态前景效用的Alpha投资组合套期保值模型 | 第81-97页 |
| 5.1 引言 | 第81页 |
| 5.2 套期保值模型 | 第81-82页 |
| 5.3 基于动态前景效用的套期保值模型 | 第82-84页 |
| 5.4 基于动态前景效用的Alpha投资组合套期保值模型 | 第84-86页 |
| 5.5 实证分析 | 第86-96页 |
| 5.5.1 样本选取及描述性统计 | 第86-87页 |
| 5.5.2 估计方法 | 第87-88页 |
| 5.5.3 实证结果 | 第88-91页 |
| 5.5.4 稳健性检验 | 第91-93页 |
| 5.5.5 模型对比检验 | 第93-96页 |
| 5.6 本章小结 | 第96-97页 |
| 第六章 基于动态前景效用的多策略集成Alpha投资组合模型 | 第97-118页 |
| 6.1 引言 | 第97-98页 |
| 6.2 多策略集成Alpha投资组合模型 | 第98-104页 |
| 6.2.1 可转移Alpha投资策略 | 第98-99页 |
| 6.2.2 市场趋势判断 | 第99-101页 |
| 6.2.3 动态Alpha投资组合风险约束 | 第101-104页 |
| 6.3 基于动态前景效用的多策略集成Alpha投资组合模型 | 第104-105页 |
| 6.4 实证分析 | 第105-117页 |
| 6.4.1 样本选取及描述性统计 | 第105-106页 |
| 6.4.2 估计方法 | 第106-107页 |
| 6.4.3 实证结果 | 第107-112页 |
| 6.4.4 稳健性检验 | 第112-116页 |
| 6.4.5 模型对比检验 | 第116-117页 |
| 6.5 本章小结 | 第117-118页 |
| 第七章 总结和展望 | 第118-121页 |
| 7.1 全文总结 | 第118-119页 |
| 7.2 研究展望 | 第119-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 参考文献 | 第122-133页 |
| 攻读博士学位期间取得的成果 | 第133-135页 |
