| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第16-18页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.2 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第19-26页 |
| 2.1 流动性与流动性创造理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 商业银行的功能理论 | 第19页 |
| 2.1.2 商业银行的流动性 | 第19-20页 |
| 2.1.3 商业银行的流动性创造 | 第20-21页 |
| 2.2 商业银行流动性创造与资本金关系理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 金融脆弱-挤出假说 | 第21页 |
| 2.2.2 风险吸收假说 | 第21-22页 |
| 2.2.3 提出本文的研究假设 | 第22-23页 |
| 2.3 商业银行流动性测度方法 | 第23-26页 |
| 2.3.1 国内商业银行测度指标 | 第23-24页 |
| 2.3.2 国外商业银行测度指标 | 第24-26页 |
| 第三章 我国商业银行流动性创造的测度研究 | 第26-37页 |
| 3.1 商业银行流动性的划分 | 第26-29页 |
| 3.1.1 资产项的流动性划分 | 第26-28页 |
| 3.1.2 负债和权益项的流动性划分 | 第28-29页 |
| 3.1.3 表外项的流动性划分 | 第29页 |
| 3.2 基于“cat-fat”指标的商业银行流动性创造测度分析 | 第29-31页 |
| 3.2.1 对资产负债项目赋予权重 | 第29-30页 |
| 3.2.2 流动性创造模型 | 第30-31页 |
| 3.3 商业银行流动性创造的测度结果及分析 | 第31-37页 |
| 3.3.1 商业银行的选择 | 第31页 |
| 3.3.2 各类型银行流动性创造比较分析 | 第31-35页 |
| 3.3.3 表外流动性创造比较分析 | 第35-37页 |
| 第四章 商业银行流动性创造与资本结构关系的实证研究 | 第37-52页 |
| 4.1 模型建立 | 第37-44页 |
| 4.1.1 变量选取与实证模型构建 | 第37-40页 |
| 4.1.2 样本来源与数据描述 | 第40-42页 |
| 4.1.3 单位根检验与协整检验 | 第42-44页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第44-52页 |
| 4.2.1 资本结构对国有行流动性创造的回归结果分析 | 第44-46页 |
| 4.2.2 资本结构对股份行流动性创造的回归结果分析 | 第46-48页 |
| 4.2.3 资本结构对城商行流动性创造的回归结果分析 | 第48-50页 |
| 4.2.4 稳健性检验 | 第50-52页 |
| 第五章 研究结论、政策建议与研究展望 | 第52-56页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 5.3 研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 个人简历及研究成果 | 第72页 |
