| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.0 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 套期保值研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 已实现波动率研究综述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路与内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 股指期货套期保值的相关理论 | 第19-26页 |
| 2.1 股指期货概念及交易规则介绍 | 第19-20页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 沪深300股指期货交易规则 | 第20页 |
| 2.2 套期保值及其相关理论 | 第20-26页 |
| 2.2.1 套期保值概念和原理介绍 | 第20-22页 |
| 2.2.2 套期保值的类型 | 第22-23页 |
| 2.2.3 套期保值的风险 | 第23-24页 |
| 2.2.4 最优套期保值比率介绍 | 第24-26页 |
| 第三章 最优套期保值比率的模型介绍 | 第26-37页 |
| 3.1 时变二元GARCH模型 | 第26-29页 |
| 3.1.1 BEKK-GARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.1.2 CCC-GARCH模型 | 第28页 |
| 3.1.3 DCC-GARCH模型 | 第28-29页 |
| 3.1.4 二元GARCH模型评述 | 第29页 |
| 3.2 Copula-GARCH模型 | 第29-33页 |
| 3.2.1 Copula函数介绍 | 第29-30页 |
| 3.2.2 Copula-GARCH模型的建立 | 第30-33页 |
| 3.3 Copula-Realized GARCH模型 | 第33-37页 |
| 3.3.1 已实现波动率介绍 | 第33-35页 |
| 3.3.2 Realized GARCH模型介绍 | 第35-36页 |
| 3.3.3 Copula-Realized GARCH模型构建 | 第36-37页 |
| 第四章 股指期货最优套期保值比率实证研究分析 | 第37-56页 |
| 4.1 样本选取与数据处理 | 第37-40页 |
| 4.1.1 样本数据选取及说明 | 第37页 |
| 4.1.2 数据描述性统计及检验 | 第37-40页 |
| 4.2 二元GARCH模型参数估计结果及分析 | 第40-43页 |
| 4.3 Copula-GARCH模型参数估计结果及分析 | 第43-45页 |
| 4.4 Copula-Realized GARCH模型参数估计结果及分析 | 第45-52页 |
| 4.4.1 已实现波动率计算与分析 | 第46-48页 |
| 4.4.2 Realized GARCH边缘分布模型参数估计结果及分析 | 第48-51页 |
| 4.4.3 基于Copula-Realized GARCH模型股指期货套期保值比率估计 | 第51-52页 |
| 4.5 基于不同模型的股指期货套期保值效果评价 | 第52-56页 |
| 4.5.1 套期保值效果评价指标 | 第52页 |
| 4.5.2 不同模型套期保值效果的对比与分析 | 第52-54页 |
| 4.5.3 样本外不同模型套期保值效果的对比与分析 | 第54-56页 |
| 第五章 总结与展望 | 第56-58页 |
| 5.1 论文研究结论 | 第56-57页 |
| 5.2 改进与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
