外汇市场有效性与统计套利模型可行性的实证研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第10页 |
| 1.3 课题研究内容、研究方法及框架设定 | 第10-11页 |
| 1.4 主要工作与可能的创新 | 第11-12页 |
| 2 有效市场理论发展概述与行为金融 | 第12-22页 |
| 2.1 金融投资理论概况 | 第12-15页 |
| 2.2 有效市场概论 | 第15-17页 |
| 2.2.1 金融危机、泡沫与市场有效性 | 第16页 |
| 2.2.2 市场有效与传统金融框架 | 第16-17页 |
| 2.3 经典现代金融，行为金融与心理学 | 第17-22页 |
| 2.3.1 经典金融框架 | 第17页 |
| 2.3.2 行为金融理论与其发展 | 第17-18页 |
| 2.3.3 信息处理 | 第18页 |
| 2.3.4 行为偏差 | 第18-20页 |
| 2.3.5 依赖 | 第20页 |
| 2.3.6 套利限制 | 第20-22页 |
| 3 美元市场与人民币市场有效性的检验 | 第22-35页 |
| 3.1 有效市场检验方法概述 | 第22-25页 |
| 3.2 一国外汇市场的有效性理论基础 | 第25页 |
| 3.3 一国外汇市场有效性前提假设 | 第25-26页 |
| 3.4 美元市场有效性检验 | 第26-28页 |
| 3.4.1 序列自相关与单位根检验 | 第26-27页 |
| 3.4.2 johansen协整分析 | 第27-28页 |
| 3.4.3 分析结果 | 第28页 |
| 3.5 人民币市场有效性的检验 | 第28-32页 |
| 3.5.1 序列自相关与单位根检验 | 第28-29页 |
| 3.5.2 johansen协整分析 | 第29-32页 |
| 3.5.3 分析结果 | 第32页 |
| 3.6 渐进有效市场 | 第32-35页 |
| 4 有效市场与统计套利 | 第35-39页 |
| 4.1 统计套利概述 | 第35-36页 |
| 4.2 统计套利的基本原理 | 第36页 |
| 4.3 大数定律在统计套利上的应用 | 第36-37页 |
| 4.4 统计套利的二分法步骤 | 第37页 |
| 4.5 统计套利策略在人民币市场上的应用 | 第37-39页 |
| 5 结论及建议 | 第39-43页 |
| 5.1 结论 | 第39-41页 |
| 5.2 建议 | 第41-43页 |
| 5.2.1 增强一国外汇市场有效性的建议 | 第41页 |
| 5.2.2 投资者进行套利交易的建议 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-47页 |
