| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.3 论文思路、方法和创新点 | 第15-17页 |
| 2 期货套期保值理论 | 第17-26页 |
| 2.1 期货和基金的发展历程 | 第17-19页 |
| 2.2 期货套期保值的交易形式 | 第19-20页 |
| 2.3 期货套期保值比率模型的发展 | 第20-24页 |
| 2.4 期货套期保值模型评价以及影响因素分析 | 第24-26页 |
| 3 COPULA 函数理论及 COPULA-GARCH 模型 | 第26-30页 |
| 3.1 COPULA 理论 | 第26-27页 |
| 3.2 COPULA 函数分类 | 第27-29页 |
| 3.3 COPULA-GARCH 模型 | 第29-30页 |
| 4 数据的相关性分析 | 第30-39页 |
| 4.1 数据的获得及处理 | 第30-32页 |
| 4.2 数据的平稳性分析 | 第32-34页 |
| 4.3 数据的正态性分析 | 第34-36页 |
| 4.4 数据的协整关系分析 | 第36-39页 |
| 5 ETF 与沪深 300 股指期货套期保值的实证分析 | 第39-43页 |
| 5.1 研究的对象介绍 | 第39页 |
| 5.2 模型的套期保值实证分析 | 第39-40页 |
| 5.3 套期保值效果的比较分析 | 第40-41页 |
| 5.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |