基于多元随机波动模型的原油期货套期保值研究
| 内容摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-12页 |
| 第二节 研究目的、内容及方法 | 第12-14页 |
| 一、研究目的 | 第12页 |
| 二、研究内容 | 第12-14页 |
| 三、研究方法 | 第14页 |
| 第三节 案例选择及数据来源 | 第14-15页 |
| 一、案例选择 | 第14-15页 |
| 二、数据来源 | 第15页 |
| 第四节 可能的创新点与不足 | 第15-17页 |
| 一、可能的创新点 | 第15-16页 |
| 二、存在的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 相关文献回顾与理论研究综述 | 第17-25页 |
| 第一节 套期保值理论 | 第17-19页 |
| 一、传统静态套期保值理论 | 第17-18页 |
| 二、动态套期保值理论 | 第18-19页 |
| 第二节 多元随机波动模型 | 第19-23页 |
| 一、国外文献综述 | 第19-21页 |
| 二、国内研究现状 | 第21-23页 |
| 第三节 文献述评 | 第23-25页 |
| 第三章 多元随机波动相关理论与模型 | 第25-34页 |
| 第一节 随机波动率模型 | 第25-30页 |
| 一、金融产品波动性的基本特征 | 第25-26页 |
| 二、一元随机波动率模型 | 第26-27页 |
| 三、多元随机波动模型 | 第27-30页 |
| 第二节、随机波动率模型的参数估计方法 | 第30-32页 |
| 一、Markov链的构造 | 第30页 |
| 二、Metropolis-Hastings抽样法 | 第30-31页 |
| 三、Gibbs抽样 | 第31-32页 |
| 第三节 最优套期保值原理 | 第32-34页 |
| 第四章 原油期货套期比实证研究 | 第34-50页 |
| 第一节 样本数据的选择与处理 | 第34-35页 |
| 第二节 数据的基本统计分析和检验 | 第35-43页 |
| 一、基本走势分析 | 第35页 |
| 二、参数估计 | 第35-43页 |
| 第三节 套期保值效果比较 | 第43-47页 |
| 一、套期保值效果检验 | 第43-47页 |
| 第四节 对比分析 | 第47-50页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第50-52页 |
| 第一节 结论 | 第50页 |
| 第二节 政策建议 | 第50-52页 |
| 文献综述 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 科研成果 | 第58页 |
