事件风险下的商业银行汇率风险测量
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 论文的研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 论文的研究意义 | 第9页 |
| 1.3 论文的研究方法和结构 | 第9-10页 |
| 1.4 论文的创新点与不足 | 第10-11页 |
| 第2章 商业银行汇率风险概论 | 第11-14页 |
| 2.1 汇率的定义 | 第11页 |
| 2.2 汇率风险定义 | 第11页 |
| 2.3 汇率风险的分类 | 第11-12页 |
| 2.4 汇率风险产生的原因 | 第12-13页 |
| 2.5 我国商业银行面临的风险 | 第13-14页 |
| 第3章 常见的外汇汇率风险评估方法 | 第14-22页 |
| 3.1 外汇敞口分析法 | 第14-16页 |
| 3.1.1 净汇总敞口 | 第14-15页 |
| 3.1.2 总汇总敞口 | 第15页 |
| 3.1.3 汇总短敞口 | 第15页 |
| 3.1.4 加权总敞口 | 第15-16页 |
| 3.2 VAR 分析法 | 第16-19页 |
| 3.2.1 非参数法 | 第17-18页 |
| 3.2.2 参数法 | 第18页 |
| 3.2.3 半参数法 | 第18-19页 |
| 3.3 ARCH 族简介 | 第19-20页 |
| 3.4 现有的事件风险分析方法 | 第20-22页 |
| 第4章 GARJI 模型的建立 | 第22-27页 |
| 4.1 有关跳跃数的建模 | 第22-23页 |
| 4.2 有关跳跃幅度的建模 | 第23-24页 |
| 4.3 有关正常波动的建模 | 第24-25页 |
| 4.4 收益的矩 | 第25-26页 |
| 4.5 极大似然函数 | 第26-27页 |
| 第5章 基于GARJI模型的实例验证 | 第27-45页 |
| 5.1 样本的选取 | 第27页 |
| 5.2 模型样本统计结果 | 第27-31页 |
| 5.3 序列平稳性，单位根检验 | 第31-32页 |
| 5.4 GARJI 模型参数 | 第32-36页 |
| 5.5 事后检验 | 第36-37页 |
| 5.6 特性分析 | 第37-42页 |
| 5.6.1 欧元 | 第37-38页 |
| 5.6.2 日元 | 第38-40页 |
| 5.6.3 美元 | 第40-42页 |
| 5.7 跳跃前后跳跃概率对比 | 第42-45页 |
| 第6章 我国商业银行外汇监管方法建议 | 第45-48页 |
| 6.1 加强外汇风险管理意识 | 第45页 |
| 6.2 建立完善的管理体系 | 第45页 |
| 6.3 提升外汇风险计量、预测手段 | 第45-46页 |
| 6.4 加强内部审计 | 第46页 |
| 6.5 加强金融衍生品发展 | 第46页 |
| 6.6 加强外汇人才培训 | 第46-48页 |
| 第7章 结论与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第54-57页 |
| 附件 | 第57页 |
