债券收益率曲线构造的研究
| 摘要 | 第5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| 第1节 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.1. 利率期限结构 | 第6页 |
| 1.2. 债券品种及交易场所的选择 | 第6-7页 |
| 第2节 利率期限结构模型分类 | 第7页 |
| 第3节 文献综述 | 第7-9页 |
| 第二章 期限结构的插值模型 | 第9-16页 |
| 第1节 线性插值 | 第9页 |
| 第2节 三次样条插值 | 第9页 |
| 第3节 Hermite插值 | 第9-12页 |
| 3.1. 导数的获取 | 第10-11页 |
| 3.2. Hermite插值 | 第11-12页 |
| 第4节 最大平滑远期插值 | 第12-16页 |
| 4.1. 限制条件设计 | 第13页 |
| 4.2. 限制条件矩阵 | 第13-15页 |
| 4.3. 收益率计算 | 第15-16页 |
| 第三章 期限结构的拟合模型 | 第16-25页 |
| 第1节 分段线性回归 | 第16-17页 |
| 1.1. 对收益率拟合 | 第16页 |
| 1.2. 对全价拟合 | 第16-17页 |
| 第2节 平滑样条拟合 | 第17-25页 |
| 2.1. 基函数的构造 | 第18-19页 |
| 2.2. 结点与基函数的选择 | 第19-20页 |
| 2.3. 贴现函数形式 | 第20-21页 |
| 2.4. 最小二乘求解 | 第21页 |
| 2.5. 理论价格的一阶导 | 第21-22页 |
| 2.6. 惩罚函数的设计 | 第22-23页 |
| 2.7. 基函数的二阶导 | 第23-24页 |
| 2.8. 即期收益率曲线的生成 | 第24-25页 |
| 第四章 实证分析 | 第25-34页 |
| 第1节 数据获取 | 第25-28页 |
| 1.1. 数据来源与选择 | 第25页 |
| 1.2. 数据的整理 | 第25-27页 |
| 1.3. 数据的提取 | 第27-28页 |
| 第2节 插值模型 | 第28-30页 |
| 2.1. 线性插值 | 第28-29页 |
| 2.2. 三次样条插值与Hermite插值 | 第29页 |
| 2.3. 三次样条插值与最大平滑远期插值 | 第29-30页 |
| 2.4. 插值方法比较 | 第30页 |
| 第3节 拟合模型 | 第30-33页 |
| 3.1. 分段线性回归 | 第30-31页 |
| 3.2. 平滑B-样条拟合 | 第31-33页 |
| 第4节 总结 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
