铜期货沪伦比价趋势的影响因素
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第12-15页 |
| 1.1 研究背景和研究主题 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的研究方法及框架 | 第14-15页 |
| 第二章 期货交易市场及铜期货概述 | 第15-20页 |
| 2.1 全球铜期货市场格局 | 第15-16页 |
| 2.2 伦敦金属交易所 | 第16-18页 |
| 2.2.1 简述 | 第16-17页 |
| 2.2.2 LME铜期货简述 | 第17-18页 |
| 2.3 上海期货交易所 | 第18-19页 |
| 2.3.1 简述 | 第18-19页 |
| 2.3.2 SHFE铜期货简述 | 第19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 期货跨市套利机制 | 第20-24页 |
| 3.1 期货交易的动机 | 第20-21页 |
| 3.2 期货跨市套利机制 | 第21-23页 |
| 3.2.1 生产商和贸易商的跨市套利 | 第21-22页 |
| 3.2.2 投机商的跨市套利 | 第22-23页 |
| 3.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第四章 LME与SHFE铜期货的价格差异 | 第24-27页 |
| 4.1 LME与SHFE铜期货交易规则的异同点 | 第24-25页 |
| 4.2 其他差异因素 | 第25-26页 |
| 4.2.1 税项 | 第25-26页 |
| 4.2.2 其他费用 | 第26页 |
| 4.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第五章 分析方法及数据处理 | 第27-31页 |
| 5.1 短期波动研究 | 第27页 |
| 5.2 长期趋势研究 | 第27-28页 |
| 5.3 数据的来源 | 第28页 |
| 5.4 数据的整理 | 第28-29页 |
| 5.5 本章小结 | 第29-31页 |
| 第六章 分析结果 | 第31-45页 |
| 6.1 短期波动 | 第31-34页 |
| 6.2 长期趋势 | 第34-44页 |
| 6.2.1 美元指数vs比价 | 第36-38页 |
| 6.2.2 BDI指数vs比价 | 第38-40页 |
| 6.2.3 存货比vs比价 | 第40-42页 |
| 6.2.4 多因素分析 | 第42-44页 |
| 6.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第七章 结论 | 第45-47页 |
| 参考 文献 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
