基于k-means聚类马氏链的中国股市实证分析

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第一章 绪论	第9-12页
·选题背景及研究意义	第9-11页
·国内外研究现状	第9-10页
·研究意义	第10-11页
·本文的组织结构	第11-12页
第二章 k-means 聚类和马尔可夫过程	第12-19页
·k-means 聚类算法	第12-14页
·聚类算法过程	第12-13页
·聚类算法统计量	第13-14页
·马尔可夫过程	第14-16页
·基础知识	第14-16页
·马氏链与中国股市的关系	第16页
·马尔可夫链预测模型	第16-17页
·马尔可夫链的特征	第17-18页
·本章小结	第18-19页
第三章 基于k-means 聚类马氏链的股市预测	第19-30页
·预测模型算法	第19页
·上证指数预测	第19-26页
·数据处理	第19-20页
·聚类	第20页
·马尔可夫模型	第20-26页
·深圳成分指数和不同行业个股的预测	第26-27页
·平稳分布	第27-28页
·本章小结	第28-30页
第四章 中国股市波动性分析	第30-40页
·噪声信息	第30-31页
·波动性函数	第31-33页
·波动性分析	第33-36页
·波动函数和模型预测正确率的关系	第36-37页
·数据量选取问题	第37-38页
·本章小结	第38-40页
结论	第40-41页
参考文献	第41-44页
附录	第44-47页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第47-48页
致谢	第48-49页
答辩委员会对论文的评定意见	第49页