| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 经典风险模型的推广研究 | 第8-9页 |
| 1.3 预备知识 | 第9-11页 |
| 1.3.1 Poisson过程 | 第9-10页 |
| 1.3.2 稀疏过程 | 第10页 |
| 1.3.3 Erlang过程 | 第10-11页 |
| 第二章 带干扰的单险种多索赔情形风险模型的破产概率 | 第11-17页 |
| 2.1 模型建立 | 第11-12页 |
| 2.2 引理 | 第12-14页 |
| 2.3 模型主要结果 | 第14-17页 |
| 第三章 多险种多索赔情形风险模型的破产概率 | 第17-25页 |
| 3.1 模型建立 | 第17-18页 |
| 3.2 引理 | 第18-19页 |
| 3.3 Ψ(u)的Lundberg不等式及一般表达式 | 第19-20页 |
| 3.4 φ(u)的积分微分方程 | 第20-21页 |
| 3.5 Ψ(u)的显示表达式 | 第21-25页 |
| 第四章 两险种两索赔情形相依风险模型的破产概率 | 第25-41页 |
| 4.1 模型建立及模型转换 | 第25-27页 |
| 4.2 Ψ(u)的Lundberg不等式及一般表达式 | 第27-28页 |
| 4.3 φ(u)的积分-微分方程 | 第28-29页 |
| 4.4 Ψ(u)的显示表达式 | 第29-32页 |
| 4.5 模型转变及破产概率 | 第32-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第47-49页 |
