中国上市银行资本缓冲与风险研究--周期性和多样化的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献回顾 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法与创新 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究方法与内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 创新点及不足 | 第15-17页 |
| 2 我国上市银行资本缓冲和风险概述 | 第17-23页 |
| 2.1 上市银行资本缓冲来源 | 第17-21页 |
| 2.1.1 金融机构顺周期性的缓释工具 | 第17-18页 |
| 2.1.2 上市银行资本缓冲的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.3 上市银行资本缓冲的计提 | 第19-21页 |
| 2.1.4 逆周期资本缓冲的传导机制 | 第21页 |
| 2.2 我国上市银行风险来源 | 第21-23页 |
| 2.2.1 银行面临的主要风险 | 第21-22页 |
| 2.2.2 银行风险的衡量指标 | 第22-23页 |
| 3 衡量多样化的指标 | 第23-27页 |
| 3.1 赫芬达尔指数 | 第23-25页 |
| 3.2 收入波动率 | 第25-27页 |
| 4 银行资本缓冲与风险的实证研究 | 第27-38页 |
| 4.1 模型设定 | 第27-28页 |
| 4.2 变量定义 | 第28-31页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第28-29页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第29-31页 |
| 4.3 数据来源和数据的描述性统计 | 第31-33页 |
| 4.4 实证分析及稳健性检验 | 第33-38页 |
| 4.4.1 实证检验及结果分析 | 第33-37页 |
| 4.4.2 稳健性检验 | 第37-38页 |
| 5 本文结论与政策建议 | 第38-41页 |
| 5.1 主要结论与启示 | 第38页 |
| 5.2 政策建议 | 第38-41页 |
| 5.2.1 资本金来源多元化 | 第39页 |
| 5.2.2 控制银行风险资产增长 | 第39页 |
| 5.2.3 建立银行系统内部控制制度 | 第39-40页 |
| 5.2.4 银行间实现差别化管理 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第45-46页 |
