| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| §1.1 选题背景及研究意义 | 第12-14页 |
| §1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| §1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
| §1.3 研究内容与方法 | 第17-19页 |
| 第二章 市场风险的度量——VaR | 第19-29页 |
| §2.1 VaR风险模型介绍 | 第19-21页 |
| §2.2 VaR的计算方法 | 第21-26页 |
| §2.2.1 历史模拟法 | 第21-22页 |
| §2.2.2 蒙特卡罗模拟法 | 第22-24页 |
| §2.2.3 GARCH模型 | 第24-26页 |
| §2.3 VaR模型的准确性检验 | 第26-27页 |
| §2.4 VaR方法的优缺点 | 第27-29页 |
| 第三章 基于MCMC方法的SV模型 | 第29-37页 |
| §3.1 MCMC方法 | 第29-33页 |
| §3.1.1 MCMC的基本原理 | 第29-31页 |
| §3.1.2 抽样方法-转移核的构造 | 第31-33页 |
| §3.2 SV模型 | 第33-37页 |
| §3.2.1 SV模型基本理论 | 第33-35页 |
| §3.2.2 SV模型进行波动率的预测 | 第35-37页 |
| 第四章 上证50ETF的VaR实证分析 | 第37-57页 |
| §4.1 样本的选取和描述性统计分析 | 第37-41页 |
| §4.1.1 样本的选取 | 第37页 |
| §4.1.2 样本的描述统计分析 | 第37-41页 |
| §4.2 历史模拟法计算VaR | 第41-42页 |
| §4.3 蒙特卡罗模拟法计算VaR | 第42-43页 |
| §4.4 GARCH模型参数估计及VaR计算 | 第43-49页 |
| §4.4.1 GARCH(1,1)-N模型 | 第43-46页 |
| §4.4.2 GARCH(1,1)-t模型 | 第46-49页 |
| §4.5 基于MCMC的SV模型参数估计及VaR计算 | 第49-52页 |
| §4.6 VaR模型准确性检验及实证结论 | 第52-57页 |
| §4.6.1 Kupiec失败频率检验 | 第52-53页 |
| §4.6.2 实证结论及展望 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |