| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 国际背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 国内背景 | 第10-11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究思路、研究方法和技术路线 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.2.3 技术路线 | 第13页 |
| 1.3 国内外相关研究综述 | 第13-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状综述 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状综述 | 第14页 |
| 1.3.3 国内外研究评价 | 第14-16页 |
| 第二章 投资基金绩效评价理论基础及模型 | 第16-29页 |
| 2.1 投资基金绩效评价理论基础 | 第16-17页 |
| 2.1.1 现代证券投资组合理论 | 第16页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型（CAPM） | 第16页 |
| 2.1.3 有效市场假说 | 第16-17页 |
| 2.2 传统投资基金绩效评价模型 | 第17-22页 |
| 2.2.1 基金收益评价指标 | 第17-18页 |
| 2.2.2 基金风险评价指标 | 第18-19页 |
| 2.2.3 基金绩效整体评价指标 | 第19-22页 |
| 2.3 经典的数据包络分析方法 | 第22-24页 |
| 2.4 基于DEA方法的收益—风险评价模型 | 第24-27页 |
| 2.4.1 基于DEA方法的收益—风险评价模型指标的选取 | 第24-25页 |
| 2.4.2 基于DEA方法的基金效率评价模型指标的选取 | 第25-26页 |
| 2.4.3 基于DEA方法的收益—风险评价模型的构建 | 第26-27页 |
| 2.5 基于DEA方法的基金效率评价模型的构建 | 第27-28页 |
| 2.6 投影分析 | 第28-29页 |
| 第三章 投资基金绩效评价实证分析 | 第29-42页 |
| 3.1 样本选取及相关数据处理 | 第29-31页 |
| 3.1.1 样本的选取及期间的选择 | 第29-30页 |
| 3.1.2 数据来源及处理工具 | 第30页 |
| 3.1.3 无风险收益率的确定 | 第30页 |
| 3.1.4 收益率的标准差 | 第30-31页 |
| 3.1.5 投资组合的 β 系数 | 第31页 |
| 3.2 样本描述性统计 | 第31-34页 |
| 3.3 经过风险收益调整的三大经典绩效指标实证分析 | 第34-37页 |
| 3.3.1 计算詹森 α 值 | 第34-35页 |
| 3.3.2 计算夏普和特雷诺比率 | 第35-37页 |
| 3.4 基于DEA方法的收益-风险基金相对有效性评价 | 第37-38页 |
| 3.5 基于DEA方法的基金效率评价 | 第38-42页 |
| 3.5.1 指标相关性检验 | 第38-39页 |
| 3.5.2 效率分析 | 第39-40页 |
| 3.5.3 投影分析 | 第40-42页 |
| 第四章 结论及建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 作者简介 | 第48页 |
