分级基金与股市稳定性研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第14-15页 |
| 第2章 相关理论与基本概念 | 第15-19页 |
| 2.1 相关理论 | 第15-16页 |
| 2.1.1 投资组合理论 | 第15页 |
| 2.1.2 有效市场理论 | 第15-16页 |
| 2.1.3 行为金融学理论 | 第16页 |
| 2.2 基本概念界定 | 第16-19页 |
| 2.2.1 分级基金 | 第16-17页 |
| 2.2.2 股市稳定性 | 第17-19页 |
| 第3章 分级基金与股市稳定性相关分析 | 第19-26页 |
| 3.1 我国分级基金的发展历程 | 第19-21页 |
| 3.2 我国股市价格波动情况分析 | 第21-23页 |
| 3.3 分级基金对股市稳定性的影响 | 第23-26页 |
| 3.3.1 分级基金对促进股市稳定的积极影响 | 第24页 |
| 3.3.2 分级基金对加剧股市波动的消极影响 | 第24-26页 |
| 第4章 分级基金对股市价格波动影响的实证研究 | 第26-38页 |
| 4.1 模型介绍 | 第26-27页 |
| 4.2 数据选取与研究方法 | 第27-29页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第27-28页 |
| 4.2.2 研究方法 | 第28-29页 |
| 4.3 实证检验结果及分析 | 第29-37页 |
| 4.3.1 基本统计检验 | 第29-34页 |
| 4.3.2 基于GARCH模型的估计结果 | 第34-35页 |
| 4.3.3 基于EGARCH模型的估计结果 | 第35-37页 |
| 4.4 小结 | 第37-38页 |
| 第5章 分级基金未能稳定股市的因素及对策建议 | 第38-43页 |
| 5.1 分级基金未能稳定股市的因素 | 第38-39页 |
| 5.1.1 我国证券市场发展不完善 | 第38页 |
| 5.1.2 分级基金存在诸多缺陷 | 第38-39页 |
| 5.1.3 投资者投资理念及知识匮乏 | 第39页 |
| 5.2 对策与建议 | 第39-43页 |
| 5.2.1 改善证券市场的发展环境，加强监管力度 | 第40页 |
| 5.2.2 提高上市公司质量，扩大市场规模 | 第40-41页 |
| 5.2.3 改变投资者结构，大力发展机构投资者 | 第41页 |
| 5.2.4 设置分级基金准入门槛 | 第41-42页 |
| 5.2.5 完善相关法律法规 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-54页 |
| 作者简介 | 第54页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第54页 |
