| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 导论 | 第10-18页 |
| 一、研究的背景与意义 | 第10-12页 |
| 二、研究的思路与方法 | 第12-13页 |
| 三、相关文献综述 | 第13-16页 |
| 四、论文的结构与主要内容 | 第16-17页 |
| 五、可能的创新与不足 | 第17-18页 |
| 第一章 理论分析框架 | 第18-33页 |
| 第一节 股指期货的概念与内涵 | 第18-21页 |
| 一、股指期货的概念 | 第18-19页 |
| 二、股指期货的功能 | 第19-20页 |
| 三、股指期货的特点 | 第20-21页 |
| 第二节 股指期货套利交易的分类 | 第21-25页 |
| 一、期现套利 | 第22-23页 |
| 二、跨期套利 | 第23-24页 |
| 三、跨市套利 | 第24-25页 |
| 四、跨商品套利 | 第25页 |
| 第三节 期现套利中股指现货复制技术分类 | 第25-33页 |
| 一、完全复制法 | 第26-28页 |
| 二、不完全复制法 | 第28-33页 |
| 第二章 ETF基金复制法的实证分析 | 第33-50页 |
| 第一节 基本原理 | 第33-39页 |
| 一、市场交易规则 | 第33-35页 |
| 二、利用ETF基金进行期现套利的原理 | 第35-36页 |
| 三、构建ETF基金复制组合的模型 | 第36-39页 |
| 第二节 ETF基金的选取 | 第39-45页 |
| 一、基于描述性统计的选取 | 第39-41页 |
| 二、基于相关性分析的选取 | 第41-42页 |
| 三、基于跟踪误差偏离情况的选取 | 第42-44页 |
| 四、基于平稳性检验的选取 | 第44-45页 |
| 第三节 ETF基金复制组合的构建 | 第45-50页 |
| 一、样本期间的选择 | 第45页 |
| 二、ETF基金权重的确定 | 第45-46页 |
| 三、跟踪误差的计算 | 第46-50页 |
| 第三章 遗传算法和支持回归机结合的优化抽样复制法的实证分析 | 第50-62页 |
| 第一节 基本原理 | 第50-54页 |
| 一、遗传算法 | 第50-52页 |
| 二、支持回归机 | 第52-54页 |
| 第二节 遗传算法与支持回归机股指复制模型 | 第54-58页 |
| 一、参数说明 | 第55-56页 |
| 二、遗传算法选取成分股 | 第56-57页 |
| 三、支持回归机跟踪股指 | 第57-58页 |
| 第三节 实证结果 | 第58-62页 |
| 一、成分股选取 | 第59-60页 |
| 二、跟踪组合收益 | 第60-61页 |
| 三、跟踪误差的计算 | 第61-62页 |
| 第四章 结论与建议 | 第62-66页 |
| 第一节 基本结论 | 第62-64页 |
| 一、ETF基金复制方法 | 第62-63页 |
| 二、遗传算法和支持回归机结合的优化抽样复制法 | 第63-64页 |
| 第二节 建议 | 第64-66页 |
| 一、股票指数复制方法的选择 | 第64页 |
| 二、市场制度的完善 | 第64-65页 |
| 三、机构投资者的培养 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |