| 学位论文数据集 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 论文框架及主要内容 | 第14-16页 |
| 1.2.1 论文框架 | 第14-15页 |
| 1.2.2 主要研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3 主要研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 本文创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-26页 |
| 2.1 汇率风险的计量 | 第18-19页 |
| 2.2 外汇衍生工具与汇率风险的研究 | 第19-22页 |
| 2.2.1 人民币期权产品的国内研究 | 第19-20页 |
| 2.2.2 外汇衍生工具与汇率风险的研究 | 第20-22页 |
| 2.3 商业银行汇率风险管理的研究 | 第22-24页 |
| 2.4 文献述评 | 第24-26页 |
| 第三章 理论研究及现状分析 | 第26-36页 |
| 3.1 相关理论研究 | 第26-32页 |
| 3.1.1 外汇衍生工具相关理论 | 第26-29页 |
| 3.1.2 汇率风险相关理论 | 第29-32页 |
| 3.2 银行汇率风险管理的现状分析 | 第32-36页 |
| 3.2.1 银行外汇风险的现状分析 | 第32-33页 |
| 3.2.2 银行外汇衍生工具的现状及特点 | 第33-36页 |
| 第四章 外汇期权与汇率风险关系的实证研究 | 第36-48页 |
| 4.1 样本选取及分析 | 第36-37页 |
| 4.2 研究模型的构建 | 第37-38页 |
| 4.3 研究变量说明 | 第38-41页 |
| 4.3.1 被解释变量 | 第38-39页 |
| 4.3.2 解释变量 | 第39-40页 |
| 4.3.3 控制变量 | 第40-41页 |
| 4.4 研究假设 | 第41-43页 |
| 4.5 回归结果分析 | 第43-48页 |
| 4.5.1 面板数据的单位根检验 | 第43页 |
| 4.5.2 外汇期权与汇率风险的回归结果 | 第43-45页 |
| 4.5.3 外汇期权多头与空头交易地位优势分析 | 第45-48页 |
| 第五章 人民币期货期权产品的实证研究 | 第48-56页 |
| 5.1 人民币-美元期货期权产品简介 | 第48页 |
| 5.2 期权交易双方地位优劣分析 | 第48-56页 |
| 5.2.1 持有至到期情况下交易双方净收益分析 | 第49-52页 |
| 5.2.2 到期日前行权或平仓情况下交易双方地位优劣分析 | 第52-56页 |
| 第六章 结论及建议 | 第56-60页 |
| 6.1 研究结论 | 第56-57页 |
| 6.2 政策建议 | 第57页 |
| 6.3 进一步研究内容 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第70-72页 |
| 作者及导师简介 | 第72-73页 |
| 附件 | 第73-74页 |