| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-20页 |
| 1.3.1 我国宏观经济波动影响因素 | 第15-16页 |
| 1.3.2 资本监管对宏观经济波动的影响 | 第16-18页 |
| 1.3.3 巴塞尔Ⅲ逆周期资本监管对经济波动的影响 | 第18-19页 |
| 1.3.4 文献述评 | 第19-20页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第20-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.5 本文创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 理论基础 | 第22-28页 |
| 2.1 逆周期资本监管的内在传导机制 | 第22-23页 |
| 2.2 逆周期资本监管与银行顺周期行为 | 第23-24页 |
| 2.2.1 银行顺周期行为的形成原因 | 第23-24页 |
| 2.2.2 逆周期资本监管的作用原理 | 第24页 |
| 2.3 逆周期资本监管与货币政策的协调 | 第24-25页 |
| 2.4 DSGE模型相关理论 | 第25-28页 |
| 2.4.1 DSGE模型发展脉络简介 | 第25页 |
| 2.4.2 DSGE模型与理性预期理论 | 第25-26页 |
| 2.4.3 DSGE模型的优劣势 | 第26-28页 |
| 第3章 我国逆周期资本监管现状 | 第28-35页 |
| 3.1 我国现行的逆周期资本监管 | 第28-31页 |
| 3.1.1 我国商业银行资本充足率现状 | 第28-30页 |
| 3.1.2 我国的逆周期监管现状 | 第30-31页 |
| 3.2 巴塞尔Ⅲ框架下的我国逆周期资本监管 | 第31-35页 |
| 3.2.1 巴塞尔Ⅲ框架下逆周期资本监管的计提方法 | 第31-32页 |
| 3.2.2 巴塞尔Ⅲ框架下我国逆周期资本缓冲的计提 | 第32-35页 |
| 第4章 DSGE模型设定 | 第35-43页 |
| 4.1 本文模型框架 | 第35页 |
| 4.2 模型各部门设定 | 第35-40页 |
| 4.2.1 家庭 | 第35-36页 |
| 4.2.2 零售商 | 第36-37页 |
| 4.2.3 生产商 | 第37-38页 |
| 4.2.4 资本品生产者 | 第38-39页 |
| 4.2.5 金融中介机构 | 第39页 |
| 4.2.6 监管当局 | 第39-40页 |
| 4.2.7 市场出清 | 第40页 |
| 4.3 模型对数线性化结果 | 第40-43页 |
| 第5章 实证分析 | 第43-55页 |
| 5.1 参数的校准 | 第43-47页 |
| 5.1.1 数据的选取与处理 | 第43-44页 |
| 5.1.2 基本参数的校准 | 第44-47页 |
| 5.2 逆周期资本监管对宏观经济波动的影响 | 第47-50页 |
| 5.2.1 货币政策冲击的脉冲响应 | 第47-48页 |
| 5.2.2 资本监管冲击的脉冲响应 | 第48-50页 |
| 5.3 考虑银行顺周期行为时的影响 | 第50-53页 |
| 5.3.1 货币政策冲击的影响 | 第51-52页 |
| 5.3.2 资本监管冲击的影响 | 第52-53页 |
| 5.4 逆周期资本监管的社会福利效应分析 | 第53-54页 |
| 5.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第6章 相关建议 | 第55-58页 |
| 6.1 监管当局制定适当的逆周期资本监管政策 | 第55-56页 |
| 6.1.1 准确选择逆周期资本监管工具 | 第55页 |
| 6.1.2 合理搭配货币政策工具的实施 | 第55-56页 |
| 6.1.3 改善对银行的考核和惩处机制 | 第56页 |
| 6.2 商业银行配合政策的实施 | 第56-58页 |
| 6.2.1 事前主动预防 | 第56-57页 |
| 6.2.2 事中积极配合 | 第57页 |
| 6.2.3 事后总结思考 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的论文目录 | 第64-65页 |
| 附录B DSGE模型求解的Dynare程序 | 第65-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
