| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-15页 |
| 1.3 研究内容 | 第15-18页 |
| 第二章 商业银行信贷风险识别和控制研究现状 | 第18-36页 |
| 2.1 商业银行简介 | 第18页 |
| 2.2 商业银行组成形式 | 第18-19页 |
| 2.3 商业银行内部组织结构 | 第19-20页 |
| 2.4 商业银行的特点 | 第20-22页 |
| 2.5 商业银行信贷业务 | 第22-23页 |
| 2.6 国内外风险理论研究 | 第23-28页 |
| 2.6.1 “风险”的涵义 | 第23-25页 |
| 2.6.2 商业银行风险 | 第25-26页 |
| 2.6.3 商业银行风险分类 | 第26-27页 |
| 2.6.4 商业银行风险特征 | 第27-28页 |
| 2.7 信贷风险来源 | 第28-29页 |
| 2.8 信贷风险成因 | 第29-31页 |
| 2.9 巴塞尔新资本协议内部评级法 | 第31-32页 |
| 2.10 国内外信贷风险计量和控制研究现状 | 第32-36页 |
| 2.10.1 国内外信贷风险计量研究现状 | 第32-33页 |
| 2.10.2 国内外信贷风险控制研究现状 | 第33-36页 |
| 第三章 商业银行信贷风险识别、计量 | 第36-52页 |
| 3.1 商业银行信贷风险识别 | 第36页 |
| 3.2 内部评级法主要指标分析 | 第36-39页 |
| 3.3 鄂尔多斯地区商业银行信贷风险暴露原因分析 | 第39-47页 |
| 3.3.1 鄂尔多斯地区商业银行信贷风险形成的内部因素 | 第41-43页 |
| 3.3.2 鄂尔多斯地区信贷风险形成的外部因素 | 第43-47页 |
| 3.4 商业银行风险计量 | 第47页 |
| 3.5 基于公司信用风险计量的预测模型 | 第47-52页 |
| 3.5.1 相关假设 | 第48页 |
| 3.5.2 构建模型 | 第48-49页 |
| 3.5.3 非财务指标备选变量 | 第49-52页 |
| 第四章 商业银行信贷风险控制研究 | 第52-60页 |
| 4.1 信贷风险控制 | 第52页 |
| 4.2 商业银行风险控制的RAROC计量及其系统构建 | 第52-56页 |
| 4.2.1 经济资本的概念 | 第52-53页 |
| 4.2.2 商业银行信用风险经济资本的计量与配置 | 第53-56页 |
| 4.3 商业银行实务中RAROC的计量及系统构建 | 第56-60页 |
| 4.3.1 商业银行RAROC的通用模型 | 第56页 |
| 4.3.2 商业银行公司类信贷业务RAROC模型构建的实施方法 | 第56页 |
| 4.3.3 RAROC模型构建 | 第56-58页 |
| 4.3.4 主要问题及解决路径 | 第58-60页 |
| 第五章 在鄂尔多斯地区某商业银行实施内部评级法的应用效果检验 | 第60-68页 |
| 5.1 鄂尔多斯经济中某商业银行运用内部评级法验证 | 第60-67页 |
| 5.1.1 鄂尔多斯宏观经济状况 | 第60-67页 |
| 5.2 某行施行内部评级法对管控信贷风险减少信贷损失的实际意义 | 第67-68页 |
| 第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 个人简历、在学期间发表的论文与研究成果 | 第74页 |
