| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容、方法及技术路线图 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第13页 |
| 1.4 本文的主要结论 | 第13-16页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第16-25页 |
| 2.1 相关理论 | 第16-20页 |
| 2.1.1 资产证券化的定义及相关概念 | 第16-17页 |
| 2.1.2 小额贷款及其资产证券化的特色 | 第17-19页 |
| 2.1.3 信用价差理论 | 第19-20页 |
| 2.2 文献综述 | 第20-25页 |
| 2.2.1 国外研究状况 | 第20-21页 |
| 2.2.2 国内研究状况 | 第21-23页 |
| 2.2.3 文献评述 | 第23-25页 |
| 第3章 小额贷款资产证券化的案例研究背景 | 第25-33页 |
| 3.1 我国债券市场的发展现状 | 第25-26页 |
| 3.2 我国资产证券化的发展进程及产品发行现状 | 第26-28页 |
| 3.2.1 我国资产证券化的发展进程 | 第26-27页 |
| 3.2.2 我国资产证券化产品发行现状 | 第27-28页 |
| 3.3 我国小额贷款资产证券化的发展进程及现状 | 第28-30页 |
| 3.3.1 我国小额贷款资产证券化的发展进程 | 第28-29页 |
| 3.3.2 我国小额贷款资产证券化产品发行情况小结 | 第29-30页 |
| 3.4 小额贷款资产支持证券的案例基本情况介绍 | 第30-33页 |
| 第4章 小额贷款资产证券化运作的案例分析 | 第33-57页 |
| 4.1 案例分析基本思路 | 第33-34页 |
| 4.2 基础资产合格标准的比较分析 | 第34-36页 |
| 4.3 信用增级方式的比较分析 | 第36-44页 |
| 4.3.1 内部信用增级 | 第38-40页 |
| 4.3.2 外部信用增级 | 第40-43页 |
| 4.3.3 信用增级方式的触发顺序 | 第43-44页 |
| 4.4 分层设计的比较分析 | 第44-46页 |
| 4.5 风险控制措施的总结分析 | 第46-47页 |
| 4.6 现金流分配顺序的比较分析 | 第47-51页 |
| 4.6.1 循环期现金流分配顺序 | 第48页 |
| 4.6.2 分配期和加速清偿期的现金流分配顺序 | 第48-51页 |
| 4.7 极端情况下各分层对应的偿付情况分析 | 第51-57页 |
| 4.7.1 外部信用增级有效的情况下 | 第51-53页 |
| 4.7.2 外部信用增级无效的情况下 | 第53-57页 |
| 第5章 小额贷款资产支持证券的定价分析 | 第57-68页 |
| 5.1 定价分析的方法及思路 | 第57-59页 |
| 5.2 投资者回报率的分析 | 第59-61页 |
| 5.3 信用价差的分析 | 第61-64页 |
| 5.4 违约概率的分析 | 第64-65页 |
| 5.5 信用价差定价方法的运用 | 第65-66页 |
| 5.6 定价分析小结及不足 | 第66-68页 |
| 第6章 结论与建议 | 第68-72页 |
| 6.1 基础资产合格标准设计方面 | 第68页 |
| 6.2 信用增级方式设计方面 | 第68-69页 |
| 6.2.1 分层结构化设计方面 | 第68页 |
| 6.2.2 加速清偿事件设计方面 | 第68-69页 |
| 6.2.3 外部信用增级方式设计方面 | 第69页 |
| 6.3 现金流的分配顺序设计方面 | 第69-70页 |
| 6.4 定价方面 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录 | 第77-96页 |