| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第11-14页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第16-22页 |
| 2.1 文献综述 | 第16-19页 |
| 2.2 相关理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第19页 |
| 2.2.2 行为金融学 | 第19-20页 |
| 2.2.3 支持向量机 | 第20-22页 |
| 第3章 选股现状描述及创业板选股分析 | 第22-29页 |
| 3.1 选股现状描述与提出问题 | 第22-26页 |
| 3.1.1 创业板市场特点 | 第22-23页 |
| 3.1.2 选股现状描述 | 第23-25页 |
| 3.1.3 提出问题 | 第25-26页 |
| 3.2 创业板选股问题分析 | 第26-28页 |
| 3.2.1 选股工具分析 | 第26-28页 |
| 3.2.2 选股方法分析 | 第28页 |
| 3.3 方案设计目标 | 第28-29页 |
| 第4章 SVM模型中输入变量及公告分类校准的理论框架 | 第29-33页 |
| 4.1 输入变量的理论框架 | 第30-31页 |
| 4.1.1 未来现金流预期 | 第30页 |
| 4.1.2 供求关系和统计指标的融合 | 第30页 |
| 4.1.3 筹码集中度 | 第30-31页 |
| 4.2 公告分类校准原理 | 第31-33页 |
| 4.2.1 利空消息 | 第31页 |
| 4.2.2 利好消息 | 第31-33页 |
| 第5章 SVM模型中输入变量及公告分类校准的方案设计 | 第33-39页 |
| 5.1 方案流程 | 第33-34页 |
| 5.2 周期选择说明 | 第34页 |
| 5.3 目标变量描述 | 第34-35页 |
| 5.4 输入变量设计 | 第35-36页 |
| 5.4.1 财务指标 | 第35-36页 |
| 5.4.2 技术指标 | 第36页 |
| 5.4.3 股东人数 | 第36页 |
| 5.5 公告事件分类 | 第36-39页 |
| 5.5.1 重大经营事项 | 第37页 |
| 5.5.2 财务政策变化 | 第37-38页 |
| 5.5.3 存在潜在债务 | 第38-39页 |
| 第6章 基于公告分类校准的SVM创业板选股方案实施途径及效果评价 | 第39-51页 |
| 6.1 基于公告分类校准的SVM选股方案回测实施过程 | 第39-46页 |
| 6.1.1 变量说明 | 第39-40页 |
| 6.1.2 数据处理与探索 | 第40-42页 |
| 6.1.3 SVM模型的建立与参数寻优 | 第42-44页 |
| 6.1.4 SVM模型筛选股票池 | 第44-45页 |
| 6.1.5 公告分类校准过程 | 第45-46页 |
| 6.2 股票池效果评估 | 第46-48页 |
| 6.2.1 相对收益率比较 | 第46-47页 |
| 6.2.2 夏普比率比较 | 第47-48页 |
| 6.3 二次回测方案稳定性检验 | 第48-49页 |
| 6.4 方案不足与后续研究 | 第49-51页 |
| 第7章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 7.1 结论 | 第51-52页 |
| 7.2 展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
