| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的主要研究内容和方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 本文的主要研究内容与结构 | 第13-15页 |
| 1.3.2 本文的主要研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 本文的创新点与不足 | 第15-16页 |
| 2 我国保险市场与银行市场间风险溢出效应的理论分析 | 第16-23页 |
| 2.1 保险业系统性风险的含义与特征 | 第16-17页 |
| 2.1.1 保险业系统性风险的含义 | 第16页 |
| 2.1.2 保险业系统性风险的特征 | 第16-17页 |
| 2.2 风险传染的概念及影响因素 | 第17-18页 |
| 2.2.1 风险传染的含义及其测度 | 第17页 |
| 2.2.2 风险传染的影响因素 | 第17-18页 |
| 2.3 我国保险市场和银行市场间的风险关联及传染路径分析 | 第18-23页 |
| 2.3.1 我国保险市场和银行市场的关联分析 | 第18-19页 |
| 2.3.2 风险传染源的形成 | 第19-21页 |
| 2.3.3 风险传染的路径 | 第21-23页 |
| 3 波动率及溢出效应的测度方法 | 第23-29页 |
| 3.1 ARMA模型 | 第23页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.3 VAR模型 | 第24-27页 |
| 3.3.1 VAR模型的基本形式 | 第24-25页 |
| 3.3.2 VAR模型的主要特点 | 第25-27页 |
| 3.4 BEKK模型 | 第27-29页 |
| 3.4.1 BEKK模型的基本形式 | 第27-28页 |
| 3.4.2 波动溢出效应的检验:Wald检验 | 第28-29页 |
| 4 我国保险市场与银行市场间的风险溢出效应实证分析 | 第29-46页 |
| 4.1 研究样本的选取 | 第29页 |
| 4.2 数据基本分析 | 第29-32页 |
| 4.2.1 日收益率R_(i,t)的计算 | 第29页 |
| 4.2.2 市场收益率R_t~i的计算 | 第29-30页 |
| 4.2.3 两市场收益率序列的基本分析 | 第30-32页 |
| 4.3 两阶段波动性模型的设定 | 第32-35页 |
| 4.3.1 单个市场波动性模型的设定 | 第32-33页 |
| 4.3.2 两市场间溢出效应模型的设定 | 第33-35页 |
| 4.4 两阶段波动性模型实证结果的估计与检验 | 第35-43页 |
| 4.4.1 单市场波动性模型实证结果的估计与检验 | 第35-36页 |
| 4.4.2 溢出效应模型实证结果的估计与检验 | 第36-43页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第43-46页 |
| 4.5.1 单个市场波动性结果分析 | 第43-44页 |
| 4.5.2 两市场间风险溢出效应的结果分析 | 第44-46页 |
| 5 结论及关于我国保险业风险传染监管的政策建议 | 第46-51页 |
| 5.1 本文的主要研究结论 | 第46页 |
| 5.2 关于创新型保险业务的监管建议 | 第46-48页 |
| 5.2.1 创新型保险业务:非传统非保险业务的风险传染属性 | 第47页 |
| 5.2.2 基于非传统非保险业务创新的监管建议 | 第47-48页 |
| 5.3 保险业的顺周期性及其监管建议 | 第48-51页 |
| 5.3.1 保险业顺周期性的含义及其形成机制分析 | 第48-49页 |
| 5.3.2 基于保险业顺周期性的监管建议 | 第49-51页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-58页 |
