非对称性风险与横截面收益--基于A股的研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究方法和论文结构 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第12-13页 |
| 1.3 研究创新点 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 非对称性风险理论研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 非对称性风险实证研究 | 第16-17页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 2.3 国内外研究评述 | 第19-20页 |
| 3 非对称性风险的测度 | 第20-24页 |
| 3.1 传统风险测度 | 第20页 |
| 3.2 非对称性风险测度 | 第20-22页 |
| 3.3 高阶矩风险测度 | 第22-24页 |
| 4 非对称性风险与同期收益关系的实证研究 | 第24-36页 |
| 4.1 数据说明 | 第24-25页 |
| 4.2 股票分组结果 | 第25-28页 |
| 4.3 控制检验 | 第28-36页 |
| 5 非对称性风险与未来收益关系的实证研究 | 第36-42页 |
| 5.1 未来风险因子的决定因素 | 第36-38页 |
| 5.2 过去风险因子与未来收益 | 第38-42页 |
| 6 稳健性检验与总结 | 第42-49页 |
| 6.1 稳健性检验 | 第42-46页 |
| 6.2 总结 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 作者简历 | 第57页 |
