| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·有色金属期货价格影响因素 | 第10-11页 |
| ·有色金属行业股票影响因素 | 第11-13页 |
| ·有色金属商品期货价格与同行业股票价格相关性 | 第13-15页 |
| ·文献综述小结 | 第15-16页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·技术路线图 | 第17页 |
| ·论文创新及不足之处 | 第17-18页 |
| ·论文创新 | 第17页 |
| ·不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 期货市场、股票市场发展现状 | 第18-23页 |
| ·期货市场发展现状 | 第18-20页 |
| ·股票市场发展现状 | 第20-23页 |
| 第三章 相关理论及模型 | 第23-37页 |
| ·期货定价原理 | 第23-26页 |
| ·股票定价理论 | 第26-28页 |
| ·期货市场与股票市场互相影响理论 | 第28-32页 |
| ·期货市场与股票市场之间的传导机制 | 第28-31页 |
| ·期货价格与股票价格关系的定价模型 | 第31-32页 |
| ·溢出效应 | 第32-33页 |
| ·模型介绍 | 第33-37页 |
| ·VAR模型 | 第33页 |
| ·格兰杰因果检验（Granger Causality Test） | 第33-34页 |
| ·脉冲响应分析 | 第34-35页 |
| ·方差分解 | 第35页 |
| ·GARCH（1，1）模型 | 第35-37页 |
| 第四章 有色金属期货价格与股票价格相关性实证分析 | 第37-57页 |
| ·样本选取与数据说明 | 第37-39页 |
| ·单位根检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40-41页 |
| ·期货价格与股票价格指数均值溢出效应的实证分析 | 第41-46页 |
| ·期货价格与股票价格指数波动溢出效应的实证分析 | 第46-57页 |
| 第五章 结论及建议 | 第57-61页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 在学期间的研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |