| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| Contents | 第9-11页 |
| Chapter 1 Preface | 第11-22页 |
| §1.1 Some risk models | 第11-16页 |
| §1.2 Dividend strategy | 第16-20页 |
| §1.3 L′evy processes | 第20-22页 |
| Chapter 2 Exit problems for jump processes with applications to dividend problems | 第22-60页 |
| §2.1 Introduction | 第22-24页 |
| §2.2 The first passage problem | 第24-54页 |
| §2.3 Dividend problem | 第54-60页 |
| Chapter 3 The optimality of the threshold strategy for spectrally negative L′evy processes | 第60-78页 |
| §3.1 Introduction | 第60-63页 |
| §3.2 Mathematical model | 第63-66页 |
| §3.3 The HJB equation and verification of optimality | 第66-68页 |
| §3.4 Threshold dividend strategies | 第68-74页 |
| §3.5 Optimal dividend strategies | 第74-78页 |
| Chapter 4 The first passage time problem for mixed-exponential jump processes with applications in insurance and finance | 第78-94页 |
| §4.1 Introduction | 第78-80页 |
| §4.2 Mathematical model | 第80-81页 |
| §4.3 First passage problems | 第81-88页 |
| §4.4 Applications to Gerber-Shiu functions | 第88-89页 |
| §4.5 The pricing of path-dependent options | 第89-93页 |
| §4.6 The price of the zero-coupon bond | 第93-94页 |
| Chapter 5 Optimal dividend problem for a generalized compound Poisson risk model | 第94-103页 |
| §5.1 Introduction | 第94-96页 |
| §5.2 Problem setting | 第96-98页 |
| §5.3 Log-convexity and complete monotonicity | 第98-99页 |
| §5.4 Main results | 第99-101页 |
| §5.5 Proof of main results | 第101-103页 |
| Appendix | 第103-105页 |
| References | 第105-115页 |
| 攻读博士期间发表和完成的论文 | 第115-116页 |
| 致谢 | 第116页 |
