我国商业银行的操作风险管理研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 绪论 | 第6-12页 |
| 一、 研究背景和意义 | 第6-7页 |
| 二、 操作风险的定义与分类 | 第7页 |
| 三、 文献综述 | 第7-12页 |
| （一） 外国学者文献综述 | 第7-9页 |
| （二） 我国学者文献综述 | 第9-12页 |
| 第一章 巴塞尔委员会的操作风险管理框架 | 第12-17页 |
| 一、 发展历程 | 第12-13页 |
| 二、 巴塞尔协议Ⅱ与操作风险资本金计量方法 | 第13-15页 |
| （一） 操作风险计量模型的分类 | 第13页 |
| （二） 巴塞尔协议Ⅱ中的计量模型 | 第13-15页 |
| 三、 巴塞尔协议Ⅲ与操作风险逆周期监管 | 第15-17页 |
| 第二章 我国商业银行对操作风险的管理现状 | 第17-26页 |
| 一、 银监会关于操作风险管理的文件 | 第17-20页 |
| 二、 我国商业银行的操作风险现状 | 第20-22页 |
| 三、 商业银行操作风险管理的中外比较 | 第22-26页 |
| （一） 风险度量的中外比较 | 第22-23页 |
| （二） 内部控制的中外比较 | 第23-24页 |
| （三） 业务流程的中外比较 | 第24-26页 |
| 第三章 实证研究：利用收入法模型估计操作风险规模 | 第26-32页 |
| 一、 模型介绍 | 第26页 |
| 二、 数据选取和检验 | 第26-29页 |
| 三、 模型估计、检验与解释 | 第29-32页 |
| 第四章 我国商业银行操作风险管理的实施战略 | 第32-45页 |
| 一、 分布实施计量方法：博弈分析 | 第32-41页 |
| （一） 博弈者及其策略 | 第32-33页 |
| （二） 构建完美信息动态博弈模型 | 第33-35页 |
| （三） 子博弈精炼纳什均衡的现实意义 | 第35-40页 |
| （四） 高级计量法“中国化”路径的可行性分析 | 第40-41页 |
| 二、 加快实施内部控制 | 第41-43页 |
| 三、 谨慎实施流程改造 | 第43-45页 |
| 第五章 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
