基于计算实验金融的股指期货交易策略评测
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言和文献综述 | 第7-17页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-15页 |
| ·股指期货市场研究文献综述 | 第8-11页 |
| ·交易策略研究文献综述 | 第11-14页 |
| ·计算实验金融研究文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究内容和结构 | 第15页 |
| ·研究方法和意义 | 第15-17页 |
| 第二章 股指期货交易策略和风险 | 第17-27页 |
| ·股指期货相关概念 | 第17-19页 |
| ·股指期货的含义 | 第17页 |
| ·股指期货的特点 | 第17-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18-19页 |
| ·沪深 300 股指期货介绍 | 第19-21页 |
| ·沪深 300 股指期货合约 | 第19-20页 |
| ·沪深 300 股指期货交易规则 | 第20-21页 |
| ·股指期货交易策略 | 第21-25页 |
| ·价值投资策略 | 第21-22页 |
| ·技术交易策略 | 第22-23页 |
| ·套利交易策略 | 第23-25页 |
| ·股指期货交易风险 | 第25-27页 |
| 第三章 跨市场计算实验金融平台设计 | 第27-34页 |
| ·计算实验金融发展历程 | 第27-28页 |
| ·MASON 系统框架 | 第28-31页 |
| ·资产 | 第31-32页 |
| ·交易者 | 第32-33页 |
| ·知情交易者 | 第32页 |
| ·非知情技术交易者 | 第32页 |
| ·非知情噪音交易者 | 第32-33页 |
| ·套利交易者 | 第33页 |
| ·交易机制 | 第33-34页 |
| 第四章 实验设计和结果分析 | 第34-52页 |
| ·实验目标 | 第34页 |
| ·实验参数设置 | 第34-35页 |
| ·结果分析 | 第35-50页 |
| ·交易策略的有效性分析 | 第38-41页 |
| ·交易策略风险分析 | 第41-44页 |
| ·交易策略资本占用分析 | 第44-46页 |
| ·交易策略冲击成本分析 | 第46-48页 |
| ·仿真市场质量分析 | 第48-50页 |
| ·股指期货交易策略评测体系 | 第50-52页 |
| 第五章 总结和展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
