中国通货膨胀动态研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 导论 | 第11-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·基本内容与逻辑结构 | 第12-14页 |
| ·特色与创新 | 第14-17页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第17-27页 |
| ·总体通货膨胀动态 | 第17-19页 |
| ·分类价格通胀动态 | 第19-21页 |
| ·货币政策目标规则的演进 | 第21-23页 |
| ·简要评述 | 第23-27页 |
| 第3章 中国通货膨胀波动路径的动态特征 | 第27-45页 |
| ·1990 年以来我国通货膨胀动态走势 | 第27-29页 |
| ·基于隐藏信息的时变马尔可夫区制转移模型分析 | 第29-36页 |
| ·模型介绍 | 第29-31页 |
| ·实证研究 | 第31-36页 |
| ·结果分析 | 第36页 |
| ·基于多重链的马尔可夫区制转移模型分析 | 第36-43页 |
| ·模型介绍 | 第37-40页 |
| ·实证结果与分析 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第4章 中国通货膨胀率区制转变动因分析 | 第45-69页 |
| ·IS-AS-MP 理论框架 | 第45-47页 |
| ·构建非线性结构向量自回归模型 | 第47-48页 |
| ·实证分析 | 第48-67页 |
| ·马尔可夫转移模型族的筛选 | 第48-50页 |
| ·结果分析 | 第50-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第5章 中国区域部门 CPI 指数波动源分解 | 第69-81页 |
| ·我国不同地区、部门 CPI 指数波动差异比较 | 第69-72页 |
| ·分解方法 | 第72-76页 |
| ·偏离—份额分析 | 第72-74页 |
| ·构建 SVAR 模型 | 第74-76页 |
| ·实证分析 | 第76-80页 |
| ·单位根检验 | 第76页 |
| ·方差分解 | 第76-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 第6章 中国通货膨胀惯性的影响因素分析 | 第81-97页 |
| ·模型 | 第82-83页 |
| ·标准 CIA 模型 | 第82-83页 |
| ·货币内生的 CIA 模型 | 第83页 |
| ·校准与参数估计 | 第83-86页 |
| ·标准 CIA 模型的参数校准与估计 | 第84-86页 |
| ·货币内生 CIA 模型的参数校准与估计 | 第86页 |
| ·数据处理及估计结果 | 第86-90页 |
| ·数据处理 | 第86页 |
| ·贝叶斯估计结果 | 第86-88页 |
| ·两个模型贝叶斯估计的比较 | 第88-90页 |
| ·通货膨胀惯性的模拟与影响因素分析 | 第90-95页 |
| ·标准 CIA 模型的通货膨胀惯性 | 第91-93页 |
| ·货币内生 CIA 模型的通货膨胀惯性 | 第93-94页 |
| ·影响因素分析 | 第94-95页 |
| ·本章小结 | 第95-97页 |
| 第7章 中国部门价格粘性及传导机制 | 第97-121页 |
| ·基于 FAVAR 模型的部门价格粘性 | 第99-103页 |
| ·FAVAR 模型设定 | 第99-100页 |
| ·数据处理 | 第100-101页 |
| ·实证结论 | 第101-103页 |
| ·DSGE 模型构建与求解 | 第103-111页 |
| ·模拟分析 | 第111-115页 |
| ·部分参数校准 | 第111-113页 |
| ·脉冲响应函数模拟分析 | 第113-114页 |
| ·稳健性检验 | 第114-115页 |
| ·价格粘性传导机制 | 第115-119页 |
| ·货币外生条件下的价格粘性传导机制 | 第116-118页 |
| ·货币内生条件下的价格粘性传导机制 | 第118-119页 |
| ·本章小结 | 第119-121页 |
| 第8章 结论与展望 | 第121-127页 |
| ·结论与建议 | 第121-125页 |
| ·结论 | 第121-123页 |
| ·政策建议 | 第123-125页 |
| ·不足与展望 | 第125-127页 |
| ·不足之处 | 第125页 |
| ·展望 | 第125-127页 |
| 参考文献 | 第127-134页 |
| 致谢 | 第134-135页 |
| 附录A | 第135-136页 |
| 附录B | 第136-147页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第147页 |
