基于两种协方差矩阵调整方法的投资组合构建与绩效分析

摘要	第1-7页
Abstract	第7-9页
第一章 绪论	第9-15页
第一节 选题背景及意义	第9-10页
第二节 国内外研究现状	第10-14页
第三节 创新点和结构安排	第14-15页
第二章 现代投资组合理论	第15-22页
第一节 理论模型介绍	第15-18页
第二节 偏差统计量	第18-20页
第三节 夏普比	第20-22页
第三章 特征因子风险调整方法	第22-39页
第一节 基本概念和理论方法	第24-28页
第二节 数值模拟和结果分析	第28-39页
第四章 L_1调整方法	第39-46页
第一节 L_1调整的概念和性质	第40-43页
第二节 L_1调整的优化算法	第43-44页
第三节 稀疏稳定的投资组合	第44-46页
第五章 基于A股市场的投资组合构建及表现分析	第46-54页
第一节 数据说明	第46-47页
第二节 投资组合构建	第47-48页
第三节 组合表现分析	第48-54页
第六章 总结与展望	第54-56页
第一节 本文总结	第54页
第二节 本文评价	第54-55页
第三节 研究展望	第55-56页
参考文献	第56-59页
附录	第59-60页
附录A 29个中信行业指数列表	第59-60页
致谢	第60页