| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| Extended Abstract | 第9-16页 |
| 图清单 | 第16-18页 |
| 表清单 | 第18-22页 |
| 变量注释表 | 第22-23页 |
| 1 绪论 | 第23-50页 |
| ·研究背景与意义 | 第23-30页 |
| ·国内外研究现状 | 第30-45页 |
| ·研究内容与研究目标 | 第45-46页 |
| ·研究方法与篇章结构 | 第46-49页 |
| ·研究技术路线 | 第49-50页 |
| 2 理论基础 | 第50-64页 |
| ·概念界定 | 第50-56页 |
| ·信用风险定价理论 | 第56-58页 |
| ·信用价差期限结构理论 | 第58-61页 |
| ·“信用价差之谜”理论 | 第61-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 3 信用价差影响因素理论模型及主要假设 | 第64-71页 |
| ·信用价差影响因素理论模型构建 | 第64-66页 |
| ·理论路线图 | 第66-67页 |
| ·主要假设 | 第67-70页 |
| ·小结 | 第70-71页 |
| 4 中国公司债市场整体特征 | 第71-86页 |
| ·中国债券市场整体特征 | 第71-74页 |
| ·公司债市场总体特征 | 第74-82页 |
| ·公司债市场格局深层原因分析 | 第82-85页 |
| ·小结 | 第85-86页 |
| 5 中国公司债信用价差期限结构分析 | 第86-98页 |
| ·数据收集与整理 | 第86-90页 |
| ·样本公司债券基本统计特征 | 第90-92页 |
| ·信用价差序列构建 | 第92-95页 |
| ·信用价差曲线形状验证 | 第95-96页 |
| ·小结 | 第96-98页 |
| 6 中国公司债券信用价差影响因素研究 | 第98-136页 |
| ·研究说明 | 第98-103页 |
| ·信用价差影响因素指标体系 | 第103-109页 |
| ·不同期限公司债信用价差影响因素分析 | 第109-115页 |
| ·不同分位数水平的信用价差影响因素分析 | 第115-120页 |
| ·信用价差固定效应模型分析 | 第120-125页 |
| ·基于 Copula 的公司债信用价差与股票收益率相关性分析 | 第125-134页 |
| ·本章小结 | 第134-136页 |
| 7 中国公司债信用价差动态模型及其变化研究 | 第136-153页 |
| ·研究说明 | 第136-137页 |
| ·信用价差动态模型建立 | 第137-139页 |
| ·信用价差及变量间的动态关系 | 第139-149页 |
| ·公司债信用价差变化影响因素研究 | 第149-151页 |
| ·本章小结 | 第151-153页 |
| 8 中国公司债信用价差风险及公司债信用风险管理 | 第153-164页 |
| ·信用价差风险和违约风险 | 第153-156页 |
| ·信用价差风险管理 | 第156-158页 |
| ·公司债券的政府信用及违约承担机制 | 第158-163页 |
| ·本章小结 | 第163-164页 |
| 9 结论与展望 | 第164-169页 |
| ·研究的主要内容和结论 | 第164-166页 |
| ·论文创新性 | 第166-167页 |
| ·论文局限性 | 第167-168页 |
| ·展望 | 第168-169页 |
| 参考文献 | 第169-177页 |
| 附录 | 第177-178页 |
| 作者简历 | 第178-180页 |
| 学位论文数据集 | 第180页 |