| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国际上对信用担保风险的研究 | 第11-12页 |
| ·国内信用担保风险研究 | 第12-14页 |
| ·基于VaR 信用风险定价研究 | 第14-15页 |
| ·研究思路，方法与创新 | 第15-18页 |
| ·研究思路与内容 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·主要创新点与目标 | 第17-18页 |
| 第二章 信用担保风险及风险定价理论概述 | 第18-34页 |
| ·信用担保风险的概念与特性 | 第18-21页 |
| ·信用担保风险来源与分类 | 第21-26页 |
| ·中小企业信用担保风险定价内容 | 第26-27页 |
| ·风险定价方法概述 | 第27-28页 |
| ·基于信用风险定价模型的理论比较 | 第28-29页 |
| ·不同国家（地区）信用担保风险定价上的介绍 | 第29-30页 |
| ·我国中小企业信用担保风险定价目前状况和存在的缺陷——基于浙江省担保业为例 | 第30-34页 |
| 第三章 信用担保风险 VaR 定价原理 | 第34-44页 |
| ·VaR 原理与应用分析 | 第34-37页 |
| ·VaR 发展的历史 | 第34-35页 |
| ·VaR 的基本内容 | 第35-36页 |
| ·VaR 在金融市场风险管理中的应用 | 第36-37页 |
| ·基于VaR 信用担保风险定价模式的内容 | 第37-38页 |
| ·基本定义与假设 | 第37页 |
| ·VaR 与信用担保风险的结合 | 第37-38页 |
| ·信用担保风险定价VaR 方法的选择 | 第38-44页 |
| ·方差—协方差法 | 第38-39页 |
| ·历史模拟法 | 第39-40页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第40-42页 |
| ·VaR 三种计算方法比较和本文的选择 | 第42-44页 |
| 第四章 基于方差—协方差计算方法的 VaR 信用担保风险定价与检验 | 第44-53页 |
| ·信用担保风险定价模型 | 第44-48页 |
| ·基本思路 | 第44页 |
| ·基本假设 | 第44-45页 |
| ·信用担保风险定价模型建立 | 第45-48页 |
| ·案例检验 | 第48-53页 |
| ·案例介绍背景 | 第48-49页 |
| ·主要数据 | 第49-50页 |
| ·案例研究过程分析 | 第50-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
| ·本文研究结论 | 第53页 |
| ·研究与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第59页 |