我国创业板市场大幅涨跌后短期异常收益的实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 一、研究概述 | 第11-18页 |
| （一） 研究目标 | 第11-12页 |
| （二） 理论及文献综述 | 第12-18页 |
| 1. 理论概述 | 第12-15页 |
| 2. 文献概述 | 第15-18页 |
| 二、大幅涨跌后异常收益的实证研究 | 第18-25页 |
| （一） 研究方法 | 第18-20页 |
| 1. 涨跌幅度的设定 | 第18-19页 |
| 2. 确定事件窗口 | 第19页 |
| 3. 样本数据的选择 | 第19-20页 |
| （二） 研究假设的提出 | 第20-22页 |
| （三） 实证研究 | 第22-25页 |
| 1. 大幅上涨后异常收益的检验 | 第22-23页 |
| 2. 大幅下跌后异常收益的检验 | 第23-24页 |
| 3. 两种趋势的比较检验 | 第24-25页 |
| 三、异常收益率影响因素的实证检验 | 第25-30页 |
| （一） 解释变量的选择 | 第25-26页 |
| （二） 变量的描述性统计 | 第26-27页 |
| （三） 回归结果 | 第27-28页 |
| （四） 模型的修正 | 第28-30页 |
| 四、研究结论及解释 | 第30-34页 |
| （一） 研究结论 | 第30页 |
| （二） 结论的解释和分析 | 第30-34页 |
| 五、政策建议 | 第34-38页 |
| （一） 规范投资者行为的建议 | 第34-35页 |
| （二） 对上市公司的建议 | 第35-36页 |
| （三） 对监管部门的建议 | 第36-38页 |
| 结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录 | 第43-49页 |
| 后记 | 第49页 |
