| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·选题的背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·信用风险研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内外压力测试的实践情况 | 第11-14页 |
| ·本文的研究方法和框架 | 第14-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的框架 | 第15-17页 |
| ·本文的创新与不足 | 第17-19页 |
| ·本文的创新 | 第17-18页 |
| ·本文的不足 | 第18-19页 |
| 2 商业银行信用风险的理论基础 | 第19-33页 |
| ·信用风险的定义 | 第19页 |
| ·信用风险的特征 | 第19-20页 |
| ·信用风险的度量 | 第20-30页 |
| ·内部评级法对信用风险的计量 | 第21-23页 |
| ·传统信用风险的测度方法 | 第23-24页 |
| ·现代信用风险管理模型及其实践 | 第24-30页 |
| ·信用风险与VAR方法 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-33页 |
| 3 宏观压力测试理论 | 第33-38页 |
| ·压力测试与宏观压力测试的概念 | 第33-34页 |
| ·压力测试的概念 | 第33页 |
| ·宏观压力测试 | 第33-34页 |
| ·压力测试的分类 | 第34-35页 |
| ·两种宏观压力测试方法 | 第35-36页 |
| ·敏感性分析(Sensitivity analysis) | 第35页 |
| ·情景分析(Scenario Analysis) | 第35-36页 |
| ·压力测试流程 | 第36-38页 |
| 4 商业银行信用风险宏观压力测试模型的构建 | 第38-54页 |
| ·CPV模型和Merton模型 | 第39-42页 |
| ·CPV模型 | 第39-40页 |
| ·Merton模型 | 第40-42页 |
| ·模型构建 | 第42-43页 |
| ·指标选取和数据的收集与处理 | 第43-48页 |
| ·指标的选取 | 第43-47页 |
| ·数据的搜集与整理 | 第47-48页 |
| ·回归模型估计 | 第48-52页 |
| ·从不良贷款率到综合经济指标 | 第48-49页 |
| ·平稳性检验 | 第49-50页 |
| ·模型的参数估计 | 第50-52页 |
| ·拟合方程 | 第52页 |
| ·参数估计结果分析 | 第52-54页 |
| 5 我国商业银行信用风险压力测试实证研究 | 第54-61页 |
| ·利率市场化背景下的敏感性压力测试 | 第54-56页 |
| ·后金融危机时代经济结构调整的情景压力测试 | 第56-61页 |
| ·关于GDP增长率的压力情景设定 | 第56-57页 |
| ·各宏观经济变量在压力情景下的取值 | 第57-61页 |
| 6 结论与展望 | 第61-63页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| ·展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |