我国证券投资基金的风险及其管理
| 导论 | 第1-15页 |
| 第一章 风险与风险管理 | 第15-21页 |
| 第一节 风险的本质和风险管理 | 第15-18页 |
| 第二节 研究“利益风险”的理论价值和实践意义 | 第18-21页 |
| 第二章 证券投资基金的风险 | 第21-29页 |
| 第一节 风险的特征 | 第21-22页 |
| 第二节 风险的种类 | 第22-24页 |
| 第三节 风险的形成 | 第24-26页 |
| 第四节 风险的识别与评估 | 第26-29页 |
| 第三章 证券投资基金的风险控制和管理 | 第29-39页 |
| 第一节 风险控制与管理的概念及分类 | 第29页 |
| 第二节 风险控制与管理的产生 | 第29-30页 |
| 第三节 风险控制与管理的意义和目标 | 第30-33页 |
| 第四节 风险控制与管理的原则 | 第33-34页 |
| 第五节 风险控制与管理的策略 | 第34-37页 |
| 第六节 风险控制与管理的基本程序 | 第37-39页 |
| 第四章 美国证券投资基金的风险控制和管理 | 第39-49页 |
| 第一节 基本状况 | 第39-44页 |
| 第二节 风险控制和管理 | 第44-46页 |
| 第三节 发展及其风险管理的启示 | 第46-49页 |
| 第五章 我国证券投资基金制度性风险及其管理 | 第49-59页 |
| 第一节 关于证券投资基金制度分析的一般理论 | 第49-53页 |
| 第二节 我国证券投资基金的制度性风险 | 第53-59页 |
| 第六章 我国证券投资基金合约制度的缺陷及其风险 | 第59-66页 |
| 第一节 证券投资基金的基础合约 | 第59页 |
| 第二节 我国证券投资基金基础合约的缺陷及其风险 | 第59-61页 |
| 第三节 “内部人控制”风险的表现 | 第61-62页 |
| 第四节 “内部人控制”风险的危害 | 第62-64页 |
| 第五节 “内部人控制”风险的防范 | 第64-66页 |
| 第七章 我国封闭式基金的风险及市场表现 | 第66-74页 |
| 第一节 我国封闭式基金的缺陷及市场表现 | 第66-72页 |
| 第二节 我国封闭式基金的风险及其实证分析 | 第72-74页 |
| 第八章 我国开放式基金的流动性风险及其管理 | 第74-88页 |
| 第一节 流动性风险及其成因 | 第74-75页 |
| 第二节 流动性风险的度量 | 第75-77页 |
| 第三节 流动性风险的管理 | 第77-79页 |
| 第四节 流动性风险分析 | 第79-84页 |
| 第五节 流动性风险的实证研究 | 第84-87页 |
| 第六节 主要结论 | 第87-88页 |
| 第九章 我国证券投资基金信息性风险及其管理 | 第88-101页 |
| 第一节 有效市场理论的缺陷 | 第88-89页 |
| 第二节 我国证券市场收益率的正态性实证分析 | 第89-91页 |
| 第三节 证券市场的分形特征与R／S分析方法 | 第91-96页 |
| 第四节 我国证券市场出现重大信息的市场反应分析 | 第96-98页 |
| 第五节 主要观点和结论 | 第98-101页 |
| 第十章 我国证券投资基金市场风险的度量与实证分析 | 第101-115页 |
| 第一节 投资基金市场风险度量方法的历史回顾与发展 | 第101-103页 |
| 第二节 投资基金市场风险的度量方法 | 第103-111页 |
| 第三节 我国证券投资基金风险的实证性分析 | 第111-115页 |
| 第十一章 我国基金管理公司的风险及其管理 | 第115-127页 |
| 第一节 我国基金管理公司的风险 | 第115-117页 |
| 第二节 基金管理公司的风险管理体系 | 第117-127页 |
| 第十二章 我国私募证券投资基金的风险与管理 | 第127-134页 |
| 第一节 概念及特点 | 第127-128页 |
| 第二节 风险及其表现 | 第128-130页 |
| 第三节 规范与发展 | 第130-134页 |
| 第十三章 金融工具创新与证券投资基金的风险管理 | 第134-145页 |
| 第一节 金融衍生工具与投资基金的风险管理 | 第134-136页 |
| 第二节 金融工程与证券投资基金的风险管理 | 第136-140页 |
| 第三节 金融创新与我国证券投资基金的风险管理 | 第140-145页 |
| 结语 | 第145-147页 |
| 主要参考文献 | 第147-151页 |
| 后记 | 第151页 |
