| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-20页 |
| ·研究问题的背景与意义 | 第14-16页 |
| ·本文的研究思路与论文框架 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| ·论文框架 | 第18页 |
| ·本文的创新与不足 | 第18-20页 |
| ·本文研究的创新之处 | 第18-19页 |
| ·本文研究的不足之处 | 第19-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-29页 |
| ·股指期货价格与现货价格之间关系的文献综述 | 第20-25页 |
| ·国外相关研究综述 | 第20-22页 |
| ·国内相关研究综述 | 第22-25页 |
| ·实证模型发展的文献综述 | 第25-29页 |
| ·国外相关研究综述 | 第25-27页 |
| ·国内相关研究综述 | 第27-29页 |
| 3. 模型介绍 | 第29-38页 |
| ·GARCH(p,q)模型介绍 | 第29页 |
| ·恒定跳跃模型介绍 | 第29-31页 |
| ·ARJI模型介绍 | 第31-34页 |
| ·ARJI延伸模型的介绍 | 第34-36页 |
| ·两市场价格之间关系研究的模型介绍 | 第36-38页 |
| 4. 股指期货市场与现货市场数据统计 | 第38-45页 |
| ·数据选取 | 第38-40页 |
| ·股指期货数据与现货的描述性统计 | 第40-45页 |
| ·股指期货数据的描述性统计 | 第40-42页 |
| ·现货数据的描述性统计 | 第42-45页 |
| 5. 股指期货价格与现货价格之间相关关系研究 | 第45-64页 |
| ·数据选择、检验假设设定、模型运用以及研究思路阐述 | 第45-61页 |
| ·设定检验假设 | 第45-46页 |
| ·GARCH模型估计 | 第46-49页 |
| ·恒定跳跃强度-GARCH模型估计 | 第49-54页 |
| ·全体跳跃模型估计 | 第54-61页 |
| ·两市场价格之间关系的研究 | 第61-64页 |
| 6. 结论与建议 | 第64-67页 |
| ·本文的主要结论 | 第64-66页 |
| ·建议与启示 | 第66页 |
| ·本文在研究过程中出现的问题及进一步研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-73页 |
| 附录 | 第73-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |