| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究主题 | 第11-14页 |
| ·研究目的、意义与方法 | 第14-17页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第17-20页 |
| ·创新点 | 第20-22页 |
| 2 文献综述 | 第22-37页 |
| ·引言 | 第22-23页 |
| ·关于房地产市场的波动特征 | 第23-26页 |
| ·关于房地产市场与货币政策 | 第26-32页 |
| ·关于房价与经济周期波动 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 3 房价波动、货币政策与经济周期波动：一个包含房地产市场的动态随机一般均衡框架 | 第37-62页 |
| ·引言 | 第37-39页 |
| ·模型与假设 | 第39-47页 |
| ·市场均衡及稳态 | 第47-52页 |
| ·模型的校准 | 第52-55页 |
| ·外生冲击的作用机制与脉冲响应函数 | 第55-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 4 房价波动、货币政策与经济周期波动：经验事实 | 第62-85页 |
| ·引言 | 第62-63页 |
| ·样本来源与变量统计特征描述 | 第63-72页 |
| ·房价波动、货币政策与经济周期波动：经验事实 | 第72-76页 |
| ·房价波动、货币政策与经济周期波动：基于MARCH模型的刻画 | 第76-79页 |
| ·多元GARCH模型的建立与估计 | 第79-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 本章附录 | 第83-85页 |
| 5 外生冲击对于房价、货币政策与经济波动的冲击效应：基于向量自回归模型的考察 | 第85-102页 |
| ·引言 | 第85-86页 |
| ·变量的协整关系检验 | 第86-89页 |
| ·三变量VAR模型系统的建立、识别与估计 | 第89-97页 |
| ·本章小结 | 第97-100页 |
| 本章附录 | 第100-102页 |
| 6 外生冲击对于房价、货币政策与经济波动的冲击性效应：基于贝叶斯向量自回归模型的考察 | 第102-117页 |
| ·引言 | 第102-103页 |
| ·贝叶斯向量自回归模型的建立、识别与估计 | 第103-105页 |
| ·三变量贝叶斯向量自回归模型的建立、识别与估计 | 第105-114页 |
| ·本章小结 | 第114-117页 |
| 7 总结 | 第117-127页 |
| ·主要结论及其政策含义 | 第117-120页 |
| ·促进我国房地产市场良性发展的政策 | 第120-124页 |
| ·进一步研究的方向 | 第124-127页 |
| 致谢 | 第127-129页 |
| 参考文献 | 第129-138页 |
| 博士期间的科研成果附录 | 第138页 |
