基于宏观压力测试的我国上市银行信用风险研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-8页
致谢	第8-12页
第一章 绪论	第12-19页
·研究背景及其意义	第12-13页
·国内外研究现状及述评	第13-16页
·国外研究现状综述	第13-14页
·国内研究现状综述	第14-16页
·国内外研究现状述评	第16页
·研究思路与技术路线图	第16-17页
·本文创新之处	第17-19页
第二章 商业银行信用风险与宏观压力测试的基本认识	第19-31页
·信用风险的基本认识	第19-27页
·信用风险的内涵	第19-20页
·信用风险的特征	第20-21页
·我国商业银行信用风险的成因	第21-23页
·我国商业银行信用风险管理现状	第23-24页
·信用风险的度量方法	第24-27页
·宏观压力测试的基本认识	第27-31页
·宏观压力测试的内涵	第27页
·宏观压力测试的分类	第27-29页
·宏观压力测试的流程	第29-30页
·现阶段开展压力测试面临的主要问题	第30-31页
第三章 宏观压力测试的模型构建与回归分析	第31-42页
·模型构建	第31-32页
·变量和数据的选取	第32-37页
·被解释变量	第32-34页
·解释变量的选取及其经济学解释	第34-37页
·相关数据的处理	第37-38页
·模型估计与实证结果	第38-40页
·实证结果分析	第40-42页
第四章 上市商业银行信用风险的宏观压力测试分析	第42-47页
·压力测试的情景设定	第42-43页
·情景压力测试的执行和结果分析	第43-45页
·极端情景下压力测试的执行和结果分析	第45-47页
第五章 结论与政策建议	第47-51页
·结论	第47-48页
·政策建议	第48-51页
·从监管者角度的对策建议	第48-49页
·从商业银行角度的对策建议	第49-51页
参考文献	第51-53页