| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-11页 |
| ·破产理论的研究背景 | 第6-7页 |
| ·经典风险模型 | 第7-8页 |
| ·经典风险模型中的三个基本假定 | 第7页 |
| ·连续经典模型的主要结论 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文研究内容和结构安排 | 第10-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| ·Gerber-Shiu 函数 | 第11-12页 |
| ·FGM copula 连接函数 | 第12页 |
| ·Laplace 变换 | 第12-13页 |
| ·卷积 | 第13页 |
| ·Dickon-Hipp 算子 | 第13-15页 |
| 3 基于 FMG Copula 的随机保费相依风险模型 | 第15-36页 |
| ·模型描述 | 第15-16页 |
| ·积分微分方程 | 第16-22页 |
| ·Gerber-shiu 函数的拉普拉斯变换 | 第22-28页 |
| ·Gerber-shiu function 满足的瑕疵更新方程 | 第28-31页 |
| ·理赔额服从指数分布 | 第31-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 4 数值模拟 | 第36-40页 |
| ·破产赤字期望现值 | 第36-37页 |
| ·破产赤字分布函数 | 第37-38页 |
| ·破产概率 | 第38-40页 |
| 5 总结 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45页 |
| 作者在攻读硕士期间的研究成果及发表的论文 | 第45页 |